PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC04.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC04.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC04.L (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UC04.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC04.L returned 16.01%/yr vs 9.68%/yr for UC15.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. UC04.L charges 0.14%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности UC04.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC04.L показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции UC04.L превзошли акции UC15.L по среднегодовой доходности: 16.01% против 9.68% соответственно.

UC04.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.68%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.68%
1 год
28.68%
3 года*
19.17%
5 лет*
14.74%
10 лет*
16.01%

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC04.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		10.50%9.28%27.38%20.52%-10.51%28.96%16.61%26.56%-0.32%10.74%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%

Correlation

The correlation between UC04.L and UC15.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.35

The correlation between UC04.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC04.L и UC15.L

Секторы
UC04.L
UC15.L

Технологии

37.7%
31.0%

Финансовые услуги

11.2%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.3%

Здравоохранение

8.5%
9.8%

Промышленность

8.1%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.7%

Энергетика

3.4%
14.2%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%
0.5%

Технологии

UC04.L
37.7%
UC15.L
31.0%

Финансовые услуги

UC04.L
11.2%
UC15.L
10.9%

Коммуникационные услуги

UC04.L
10.9%
UC15.L
15.0%

Потребительский циклический сектор

UC04.L
9.9%
UC15.L
7.3%

Здравоохранение

UC04.L
8.5%
UC15.L
9.8%

Промышленность

UC04.L
8.1%
UC15.L
6.6%

Потребительский защитный сектор

UC04.L
4.7%
UC15.L
3.7%

Энергетика

UC04.L
3.4%
UC15.L
14.2%

Коммунальные услуги

UC04.L
2.1%
UC15.L
1.1%

Недвижимость

UC04.L
1.9%
UC15.L

-

Сырьевые материалы

UC04.L
1.7%
UC15.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UC04.L:
UC04.L с SMHUC04.L с HMCA.LUC04.L с QQQUC04.L с ^GSPCUC04.L с SPX5.LUC04.L с SPYUC04.L с USFM.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

UC04.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC04.L
Ранг доходности на риск UC04.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC04.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC04.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC04.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC04.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC04.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC04.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC04.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.12

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.77

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

5.23

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

13.93

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC04.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC04.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC04.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC04.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.12

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.87

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.66

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.33

+0.64

Просадки

Сравнение просадок UC04.L и UC15.L

Максимальная просадка UC04.L за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC04.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC04.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-42.93%

+17.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-6.18%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-13.98%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-17.43%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.93%

-30.26%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-3.53%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-15.17%

+11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.32%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UC04.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) составляет 2.72%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что UC04.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC04.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

5.07%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

12.34%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

15.26%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

14.69%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

14.80%

+1.06%

Сравнение комиссий UC04.L и UC15.L

UC04.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC04.L и UC15.L

Дивидендная доходность UC04.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		0.84%0.96%0.95%1.12%1.19%0.89%1.28%1.40%1.50%1.32%1.52%1.44%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UC04.L and UC15.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC04.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC04.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UC04.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while UC15.L is Commodities. UC04.L tracks Russell 1000 TR USD, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.14% for UC04.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC04.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор