PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC04.L с MXUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC04.L с MXUD.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UC04.L (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) and MXUD.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from UBS and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC04.L returned 13.37%/yr vs 13.62%/yr for MXUD.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UC04.L charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for MXUD.L.

Доходность

Сравнение доходности UC04.L и MXUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC04.L торгуется в GBp, в то время как MXUD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MXUD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UC04.L показывает доходность 9.27%, а MXUD.L немного выше – 9.60%.

UC04.L

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.27%
6 месяцев
9.40%
1 год
25.47%
3 года*
19.20%
5 лет*
13.37%
10 лет*
15.44%

MXUD.L

1 день
-0.99%
1 месяц
0.08%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.58%
1 год
26.08%
3 года*
19.39%
5 лет*
13.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC04.L и MXUD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		9.27%9.28%27.38%20.50%-10.51%28.96%16.61%1.59%
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		9.60%9.07%27.65%21.46%-10.38%28.98%17.31%1.52%

Correlation

The correlation between UC04.L and MXUD.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2019 г.

0.90

The correlation between UC04.L and MXUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC04.L и MXUD.L

Секторы
UC04.L
MXUD.L

Технологии

37.7%
35.4%

Финансовые услуги

11.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.4%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.1%

Здравоохранение

8.7%
8.6%

Промышленность

8.5%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.8%

Энергетика

3.2%
3.6%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

UC04.L
37.7%
MXUD.L
35.4%

Финансовые услуги

UC04.L
11.6%
MXUD.L
11.6%

Коммуникационные услуги

UC04.L
10.4%
MXUD.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

UC04.L
9.7%
MXUD.L
10.1%

Здравоохранение

UC04.L
8.7%
MXUD.L
8.6%

Промышленность

UC04.L
8.5%
MXUD.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

UC04.L
4.6%
MXUD.L
4.8%

Энергетика

UC04.L
3.2%
MXUD.L
3.6%

Коммунальные услуги

UC04.L
2.1%
MXUD.L
2.3%

Недвижимость

UC04.L
1.8%
MXUD.L
1.9%

Сырьевые материалы

UC04.L
1.8%
MXUD.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с UC04.L:
UC04.L с SMHUC04.L с HMCA.LUC04.L с QQQUC04.L с ^GSPCUC04.L с SPX5.LUC04.L с SPYUC04.L с USFM.L
Часто сравнивают с MXUD.L:
MXUD.L с SPY5.LMXUD.L с CAPS.LMXUD.L с MVEA.LMXUD.L с BBUS.LMXUD.L с FRUE.LMXUD.L с ISDU.LMXUD.L с XMVU.L

Доходность на риск

UC04.L vs. MXUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC04.L
Ранг доходности на риск UC04.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC04.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC04.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC04.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC04.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC04.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MXUD.L
Ранг доходности на риск MXUD.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUD.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUD.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUD.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC04.L c MXUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UC04.LMXUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
2.10

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.89

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

3.44

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

11.08

-9.76

UC04.L vs. MXUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC04.L на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа MXUD.L равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC04.L и MXUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UC04.L и MXUD.L

Максимальная просадка UC04.L за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки MXUD.L в -26.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC04.L и MXUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC04.LMXUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-26.56%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.93%

-7.54%

-21.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.93%

-21.48%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.93%

-21.48%

-7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.60%

-1.40%

-16.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-3.86%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.18%

2.35%

+16.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UC04.L и MXUD.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) составляет 3.83%, в то время как у Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что UC04.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC04.LMXUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.24%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

9.35%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.51%

12.37%

+31.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

15.76%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

17.56%

+3.03%

Сравнение комиссий UC04.L и MXUD.L

UC04.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии MXUD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC04.L и MXUD.L

Дивидендная доходность UC04.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности MXUD.L в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.10%1.13%1.30%1.47%1.66%1.27%1.47%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		0.86%0.96%0.95%1.11%1.19%0.89%1.28%1.40%1.50%1.32%1.52%1.44%

Часто задаваемые вопросы

UC04.L and MXUD.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for UC04.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.14% for UC04.L and 0.05% for MXUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC04.L и MXUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор