Сравнение UBVSX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
UBVSX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности UBVSX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBVSX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 2.90% | 1.70% | 13.03% | 14.59% | -1.26% | 34.05% | 3.35% | 23.11% | -15.37% | 13.26% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, UBVSX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UBVSX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции ARSMX немного отстают с 9.48%.
UBVSX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.72%
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBVSX и ARSMX
UBVSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
UBVSX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
UBVSX
ARSMX
Сравнение UBVSX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBVSX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.04 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.18 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.02 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.07 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | -0.21 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBVSX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.04 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.23 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.35 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между UBVSX и ARSMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVSX и ARSMX
Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 9.09% | 9.35% | 7.36% | 8.30% | 8.89% | 3.34% | 0.90% | 4.85% | 11.46% | 4.53% | 3.11% | 3.69% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок UBVSX и ARSMX
Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, примерно равная максимальной просадке ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBVSX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.19% | -51.75% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -12.25% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -19.34% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.19% | -42.96% | -9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -9.05% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -8.12% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 4.07% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVSX и ARSMX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что UBVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBVSX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.00% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 11.20% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 18.48% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 17.88% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 19.60% | +5.00% |