Сравнение UBUS.DE с VOO
UBUS.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - UBUS.DE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Prime Value, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UBUS.DE returned 11.26%/yr vs 15.28%/yr for VOO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBUS.DE charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности UBUS.DE и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UBUS.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBUS.DE показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции UBUS.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.26% против 15.28% соответственно.
UBUS.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 11.26%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 15.28%
Сравнение доходности по годам UBUS.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUS.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | 7.74% | 0.31% | 13.88% | 12.22% | -2.99% | 41.06% | -3.23% | 29.19% | -2.28% | 5.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.58% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Correlation
The correlation between UBUS.DE and VOO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2015 г. | 0.52 |
The correlation between UBUS.DE and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBUS.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
UBUS.DE
VOO
Сравнение UBUS.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBUS.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 3.73 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 14.10 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBUS.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.26 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.90 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.83 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.90 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок UBUS.DE и VOO
Максимальная просадка UBUS.DE за все время составила -34.63%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUS.DE и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBUS.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.63% | -33.49% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -7.37% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.86% | -23.87% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -23.87% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -33.49% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -4.03% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.94% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBUS.DE и VOO
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что UBUS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBUS.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.06% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 8.55% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 12.20% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 16.69% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 18.53% | -2.16% |
Сравнение комиссий UBUS.DE и VOO
UBUS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUS.DE и VOO
Дивидендная доходность UBUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUS.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | 0.98% | 1.14% | 0.61% | 1.38% | 1.52% | 1.30% | 1.66% | 1.17% | 1.58% | 1.42% | 1.28% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
UBUS.DE and VOO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for UBUS.DE.
UBUS.DE is categorized as Large Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. UBUS.DE tracks MSCI USA Prime Value, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for UBUS.DE and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для UBUS.DE и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор