PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUS.DE с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBUS.DE с 4UBQ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE).

UBUS.DE и 4UBQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBUS.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Prime Value. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. 4UBQ.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBUS.DE и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBUS.DE и 4UBQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		-0.65%0.31%13.88%12.22%-2.99%41.06%13.65%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		-2.67%5.39%31.02%24.03%-13.92%43.62%8.66%

Доходность по периодам

С начала года, UBUS.DE показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у 4UBQ.DE с доходностью -2.67%.

UBUS.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
3.23%
1 год
3.99%
3 года*
8.30%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.67%

4UBQ.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
1.52%
1 год
11.99%
3 года*
16.16%
5 лет*
13.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с UBUS.DE:
UBUS.DE с VTVUBUS.DE с 4UBF.DEUBUS.DE с EHDV.DEUBUS.DE с EXX5.DEUBUS.DE с UIQ4.DEUBUS.DE с FUSA.DEUBUS.DE с QVMP.DE
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L

Сравнение комиссий UBUS.DE и 4UBQ.DE

UBUS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

UBUS.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUS.DE
Ранг доходности на риск UBUS.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUS.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUS.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUS.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUS.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUS.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUS.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUS.DE4UBQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.70

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.03

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.67

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

9.65

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUS.DE vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUS.DE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа 4UBQ.DE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUS.DE и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUS.DE4UBQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.70

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.84

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.96

-0.34

Корреляция

Корреляция между UBUS.DE и 4UBQ.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUS.DE и 4UBQ.DE

Дивидендная доходность UBUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как 4UBQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.06%1.14%0.61%1.38%1.52%1.30%1.66%1.17%1.58%1.42%1.28%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBUS.DE и 4UBQ.DE

Максимальная просадка UBUS.DE за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки 4UBQ.DE в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUS.DE и 4UBQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UBUS.DE4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-23.35%

-11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-8.72%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-23.35%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-4.75%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-4.12%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.92%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUS.DE и 4UBQ.DE

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) имеют волатильность 3.67% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBUS.DE4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.74%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

8.36%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

17.05%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

15.30%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

15.51%

+0.91%