PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUS.DE с EXX5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBUS.DE с EXX5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE) и iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE).

UBUS.DE и EXX5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBUS.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Prime Value. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. EXX5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBUS.DE и EXX5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE) и iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBUS.DE и EXX5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		-0.80%0.31%13.88%12.22%-2.99%41.06%-3.23%29.19%-2.28%5.60%
EXX5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR		7.97%-1.07%22.05%-0.09%7.04%43.02%-15.23%23.88%-3.48%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, UBUS.DE показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у EXX5.DE с доходностью 7.97%. За последние 10 лет акции UBUS.DE превзошли акции EXX5.DE по среднегодовой доходности: 10.66% против 9.23% соответственно.

UBUS.DE

1 день
1.46%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
3.47%
1 год
3.61%
3 года*
8.42%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.66%

EXX5.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.76%
С начала года
7.97%
6 месяцев
8.28%
1 год
7.45%
3 года*
10.48%
5 лет*
9.61%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR

Часто сравнивают с UBUS.DE:
UBUS.DE с VTVUBUS.DE с 4UBF.DEUBUS.DE с EHDV.DEUBUS.DE с UIQ4.DEUBUS.DE с 4UBQ.DEUBUS.DE с QVMP.DEUBUS.DE с FUSA.DE
Часто сравнивают с EXX5.DE:
EXX5.DE с SCHDEXX5.DE с HDVEXX5.DE с FUSA.DEEXX5.DE с WTDM.DEEXX5.DE с UDVD.LEXX5.DE с SPYDEXX5.DE с ZPRU.DE

Сравнение комиссий UBUS.DE и EXX5.DE

UBUS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EXX5.DE в 0.31%.

EXX5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UBUS.DE vs. EXX5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUS.DE
Ранг доходности на риск UBUS.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUS.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUS.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUS.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUS.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUS.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EXX5.DE
Ранг доходности на риск EXX5.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX5.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX5.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX5.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX5.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX5.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUS.DE c EXX5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE) и iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUS.DEEXX5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.45

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

0.68

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.10

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

0.70

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

2.93

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUS.DE vs. EXX5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUS.DE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа EXX5.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUS.DE и EXX5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUS.DEEXX5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.45

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.54

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.43

+0.20

Корреляция

Корреляция между UBUS.DE и EXX5.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUS.DE и EXX5.DE

Дивидендная доходность UBUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности EXX5.DE в 2.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.06%1.14%0.61%1.38%1.52%1.30%1.66%1.17%1.58%1.42%1.28%0.00%
EXX5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR		2.41%2.62%3.01%5.31%2.47%2.07%2.98%2.29%1.57%3.04%2.46%2.55%

Просадки

Сравнение просадок UBUS.DE и EXX5.DE

Максимальная просадка UBUS.DE за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки EXX5.DE в -58.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUS.DE и EXX5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UBUS.DEEXX5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-58.58%

+23.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-15.16%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-21.96%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-40.47%

+5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-2.34%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-10.99%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.60%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUS.DE и EXX5.DE

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE) и iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) имеют волатильность 3.71% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBUS.DEEXX5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.78%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

8.11%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

16.55%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

14.94%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

17.11%

-0.69%