PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUS.DE с EHDV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBUS.DE с EHDV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE) и Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE).

UBUS.DE и EHDV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBUS.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Prime Value. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. EHDV.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBUS.DE и EHDV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE) и Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBUS.DE и EHDV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		-0.80%0.31%13.88%12.22%-2.99%41.06%-3.23%29.19%-2.28%5.60%
EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		7.09%36.57%9.85%13.76%-9.06%21.20%-19.46%13.72%-12.46%6.15%

Доходность по периодам

С начала года, UBUS.DE показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у EHDV.DE с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции UBUS.DE превзошли акции EHDV.DE по среднегодовой доходности: 10.66% против 6.36% соответственно.

UBUS.DE

1 день
1.46%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
3.47%
1 год
3.61%
3 года*
8.42%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.66%

EHDV.DE

1 день
1.54%
1 месяц
-0.80%
С начала года
7.09%
6 месяцев
13.33%
1 год
25.61%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.83%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с UBUS.DE:
UBUS.DE с VTVUBUS.DE с 4UBF.DEUBUS.DE с UIQ4.DEUBUS.DE с EXX5.DEUBUS.DE с 4UBQ.DEUBUS.DE с QVMP.DEUBUS.DE с FUSA.DE
Часто сравнивают с EHDV.DE:
EHDV.DE с UIME.DEEHDV.DE с SLVOEHDV.DE с FLXD.DEEHDV.DE с IGFEHDV.DE с VDIV.DEEHDV.DE с EXSH.DEEHDV.DE с FUSA.DE

Сравнение комиссий UBUS.DE и EHDV.DE

UBUS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EHDV.DE в 0.30%.

EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UBUS.DE vs. EHDV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUS.DE
Ранг доходности на риск UBUS.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUS.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUS.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUS.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUS.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUS.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EHDV.DE
Ранг доходности на риск EHDV.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHDV.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHDV.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHDV.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHDV.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHDV.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUS.DE c EHDV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE) и Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUS.DEEHDV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.94

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

2.39

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.40

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

2.70

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

12.01

-10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUS.DE vs. EHDV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUS.DE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа EHDV.DE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUS.DE и EHDV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUS.DEEHDV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.94

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.94

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.40

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.43

+0.19

Корреляция

Корреляция между UBUS.DE и EHDV.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUS.DE и EHDV.DE

Дивидендная доходность UBUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности EHDV.DE в 4.10%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.06%1.14%0.61%1.38%1.52%1.30%1.66%1.17%1.58%1.42%1.28%
EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		4.10%4.70%5.79%5.57%5.62%4.18%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBUS.DE и EHDV.DE

Максимальная просадка UBUS.DE за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки EHDV.DE в -41.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUS.DE и EHDV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UBUS.DEEHDV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-41.47%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-10.93%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-22.55%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-41.47%

+6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-1.26%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-8.43%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.18%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUS.DE и EHDV.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE) составляет 3.71%, в то время как у Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что UBUS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHDV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBUS.DEEHDV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.67%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

7.59%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

13.13%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

13.47%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

16.00%

+0.42%