Сравнение UBUD.DE с YGLD.DE
UBUD.DE (UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist) and YGLD.DE (IncomeShares Gold + Yield ETP) are both exchange-traded funds - UBUD.DE is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners, while YGLD.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. UBUD.DE is passively managed, while YGLD.DE is actively managed. Over the past year, UBUD.DE returned 46.38% vs 13.12% for YGLD.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBUD.DE charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for YGLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности UBUD.DE и YGLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBUD.DE показывает доходность -14.85%, что значительно ниже, чем у YGLD.DE с доходностью -11.04%.
UBUD.DE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- -14.85%
- 6 месяцев
- -16.76%
- 1 год
- 46.38%
- 3 года*
- 42.38%
- 5 лет*
- 24.27%
- 10 лет*
- 12.56%
YGLD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBUD.DE и YGLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | -14.85% | 144.78% | -4.76% |
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | -11.04% | 41.94% | -7.11% |
Correlation
The correlation between UBUD.DE and YGLD.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between UBUD.DE and YGLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBUD.DE vs. YGLD.DE — Ранг доходности на риск
UBUD.DE
YGLD.DE
Сравнение UBUD.DE c YGLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBUD.DE | YGLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.62 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 1.35 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBUD.DE и YGLD.DE
Максимальная просадка UBUD.DE за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки YGLD.DE в -21.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUD.DE и YGLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBUD.DE | YGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -21.11% | -50.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.54% | -21.11% | -15.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.77% | -20.51% | -13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.26% | -6.04% | -31.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 9.70% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBUD.DE и YGLD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что UBUD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBUD.DE | YGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.53% | 6.70% | +10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.27% | 18.31% | +19.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.35% | 30.24% | +17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 26.52% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 26.52% | +10.53% |
Сравнение комиссий UBUD.DE и YGLD.DE
UBUD.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии YGLD.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUD.DE и YGLD.DE
Дивидендная доходность UBUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности YGLD.DE в 6.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | 0.76% | 0.44% | 0.61% | 1.13% | 1.20% | 1.38% | 0.50% | 0.47% | 0.56% | 0.54% | 0.47% | 1.53% |
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | 6.65% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBUD.DE and YGLD.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGLD.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGLD.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for UBUD.DE.
UBUD.DE is categorized as Gold, while YGLD.DE is Derivative Income. They also come from different issuers: UBS and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.43% for UBUD.DE and 0.35% for YGLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для UBUD.DE и YGLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор