Сравнение UBUD.DE с 3GOL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) и WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L).
UBUD.DE и 3GOL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBUD.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners. Фонд был запущен 15 нояб. 2012 г.. 3GOL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%). Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBUD.DE и 3GOL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBUD.DE и 3GOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | 10.71% | 144.52% | 34.69% | 6.34% | 0.11% | -8.41% | 15.71% | 40.46% | -6.02% | -3.26% |
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | 15.95% | 196.27% | 71.13% | 16.66% | -8.54% | -15.05% | 38.94% | 48.89% | -9.17% | 10.35% |
Разные валюты инструментов
UBUD.DE торгуется в EUR, в то время как 3GOL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3GOL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBUD.DE показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у 3GOL.L с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции UBUD.DE уступали акциям 3GOL.L по среднегодовой доходности: 19.01% против 25.29% соответственно.
UBUD.DE
- 1 день
- 7.28%
- 1 месяц
- -13.53%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 29.45%
- 1 год
- 103.48%
- 3 года*
- 50.21%
- 5 лет*
- 30.77%
- 10 лет*
- 19.01%
3GOL.L
- 1 день
- 10.62%
- 1 месяц
- -29.89%
- С начала года
- 15.95%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 120.67%
- 3 года*
- 78.51%
- 5 лет*
- 48.53%
- 10 лет*
- 25.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBUD.DE и 3GOL.L
UBUD.DE берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии 3GOL.L в 0.99%.
Доходность на риск
UBUD.DE vs. 3GOL.L — Ранг доходности на риск
UBUD.DE
3GOL.L
Сравнение UBUD.DE c 3GOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) и WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBUD.DE | 3GOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.55 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.97 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 2.48 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 7.68 | +5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBUD.DE | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.55 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.18 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между UBUD.DE и 3GOL.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUD.DE и 3GOL.L
Дивидендная доходность UBUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как 3GOL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | 0.50% | 0.40% | 0.56% | 1.74% | 1.12% | 1.15% | 0.44% | 0.42% | 0.48% | 0.46% | 0.43% | 1.38% |
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBUD.DE и 3GOL.L
Максимальная просадка UBUD.DE за все время составила -57.79%, что меньше максимальной просадки 3GOL.L в -80.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUD.DE и 3GOL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBUD.DE | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.79% | -83.64% | +25.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.94% | -50.15% | +21.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -55.46% | +17.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.40% | -63.92% | +13.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.85% | -36.24% | +22.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -60.79% | +32.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | 15.85% | -7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBUD.DE и 3GOL.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) составляет 18.81%, в то время как у WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) волатильность равна 36.39%. Это указывает на то, что UBUD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3GOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBUD.DE | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.81% | 36.39% | -17.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.95% | 67.94% | -28.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.70% | 77.37% | -31.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.08% | 50.11% | -15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 46.73% | -11.07% |