PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUD.DE с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBUD.DE с ARKW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBUD.DE (UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - UBUD.DE is a Precious Metals fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. UBUD.DE is passively managed, while ARKW is actively managed. Over the past 10 years, UBUD.DE returned 14.59%/yr vs 22.61%/yr for ARKW. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. UBUD.DE charges 0.43%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности UBUD.DE и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UBUD.DE торгуется в EUR, в то время как ARKW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBUD.DE показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции UBUD.DE уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 14.59% против 22.61% соответственно.

UBUD.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
0.94%
1 год
47.84%
3 года*
42.44%
5 лет*
24.10%
10 лет*
14.59%

ARKW

1 день
-0.22%
1 месяц
4.08%
С начала года
0.26%
6 месяцев
-4.52%
1 год
17.34%
3 года*
35.75%
5 лет*
2.82%
10 лет*
22.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBUD.DE и ARKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		-6.38%144.52%34.69%6.34%0.11%-8.41%15.71%40.46%-6.02%-3.26%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		0.26%22.44%51.66%90.98%-65.48%-12.78%136.22%38.83%9.13%64.27%

Correlation

The correlation between UBUD.DE and ARKW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.08

The correlation between UBUD.DE and ARKW shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с UBUD.DE:
UBUD.DE с VVMX.DEUBUD.DE с 3GOL.LUBUD.DE с ETLX.DEUBUD.DE с GDMNUBUD.DE с NUKL.DEUBUD.DE с SPMOUBUD.DE с SIL
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT

Доходность на риск

UBUD.DE vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUD.DE
Ранг доходности на риск UBUD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUD.DE c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUD.DEARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.53

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.92

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

0.49

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

0.97

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUD.DE vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUD.DE на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUD.DE и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUD.DEARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.53

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.07

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.60

-0.34

Просадки

Сравнение просадок UBUD.DE и ARKW

Максимальная просадка UBUD.DE за все время составила -57.79%, что меньше максимальной просадки ARKW в -77.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUD.DE и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBUD.DEARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.79%

-77.83%

+20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

-35.41%

+6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.94%

-36.91%

+7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.21%

-75.30%

+37.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.40%

-77.83%

+27.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.15%

-18.36%

-8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-22.47%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.75%

17.88%

-6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUD.DE и ARKW

UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что UBUD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBUD.DEARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.71%

7.17%

+6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.92%

22.73%

+13.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.63%

32.67%

+12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.68%

42.45%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.58%

37.31%

-1.73%

Сравнение комиссий UBUD.DE и ARKW

UBUD.DE берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUD.DE и ARKW

Дивидендная доходность UBUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности ARKW в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.61%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		0.59%0.40%0.56%1.74%1.12%1.15%0.44%0.42%0.48%0.46%0.43%1.38%

Часто задаваемые вопросы

UBUD.DE and ARKW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBUD.DE is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBUD.DE is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

UBUD.DE is categorized as Precious Metals, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: UBS and ARK. Their fees differ too: 0.43% for UBUD.DE and 0.76% for ARKW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBUD.DE и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор