Сравнение UBUD.DE с GDMN
UBUD.DE (UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - UBUD.DE is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. UBUD.DE is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, UBUD.DE returned 36.61%/yr vs 44.91%/yr for GDMN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBUD.DE charges 0.43%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности UBUD.DE и GDMN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UBUD.DE торгуется в EUR, в то время как GDMN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDMN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBUD.DE показывает доходность -19.31%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -24.18%.
UBUD.DE
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -18.08%
- 6 месяцев
- -24.48%
- С начала года
- -19.31%
- 1 год
- 41.10%
- 3 года*
- 36.61%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 10.56%
GDMN
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -18.44%
- 6 месяцев
- -36.05%
- С начала года
- -24.18%
- 1 год
- 45.58%
- 3 года*
- 44.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBUD.DE и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | -19.31% | 144.78% | 34.71% | 5.73% | 0.21% | 6.99% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -24.18% | 197.09% | 36.70% | 9.58% | -9.33% | 6.58% |
Correlation
The correlation between UBUD.DE and GDMN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between UBUD.DE and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBUD.DE vs. GDMN — Ранг доходности на риск
UBUD.DE
GDMN
Сравнение UBUD.DE c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBUD.DE | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 2.06 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBUD.DE и GDMN
Максимальная просадка UBUD.DE за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки GDMN в -50.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUD.DE и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBUD.DE | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -50.44% | -20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -50.44% | +13.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.24% | -50.44% | +13.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.24% | -50.33% | +13.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.24% | -18.97% | -18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 22.23% | -6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBUD.DE и GDMN
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) составляет 13.16%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что UBUD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBUD.DE | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 14.59% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.44% | 52.66% | -14.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.38% | 62.47% | -14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.48% | 45.49% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.12% | 45.49% | -8.37% |
Сравнение комиссий UBUD.DE и GDMN
UBUD.DE берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUD.DE и GDMN
Дивидендная доходность UBUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности GDMN в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.66% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | 0.81% | 0.44% | 0.61% | 1.13% | 1.20% | 1.38% | 0.50% | 0.47% | 0.56% | 0.54% | 0.47% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
UBUD.DE and GDMN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBUD.DE is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBUD.DE is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.
UBUD.DE is categorized as Gold, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.43% for UBUD.DE and 0.45% for GDMN.
Подберите оптимальное распределение для UBUD.DE и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор