Сравнение UBUD.DE с GDMN
UBUD.DE (UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - UBUD.DE is a Precious Metals fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. UBUD.DE is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, UBUD.DE returned 42.44%/yr vs 57.22%/yr for GDMN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBUD.DE charges 0.43%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности UBUD.DE и GDMN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UBUD.DE торгуется в EUR, в то время как GDMN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDMN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBUD.DE показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью -0.92%.
UBUD.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 47.84%
- 3 года*
- 42.44%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 14.59%
GDMN
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 77.93%
- 3 года*
- 57.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBUD.DE и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | -6.38% | 144.52% | 34.69% | 6.34% | 0.11% | 2.42% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -0.92% | 197.09% | 36.70% | 9.58% | -9.33% | 4.76% |
Correlation
The correlation between UBUD.DE and GDMN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between UBUD.DE and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBUD.DE vs. GDMN — Ранг доходности на риск
UBUD.DE
GDMN
Сравнение UBUD.DE c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBUD.DE | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.05 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 4.78 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBUD.DE | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.85 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок UBUD.DE и GDMN
Максимальная просадка UBUD.DE за все время составила -57.79%, что больше максимальной просадки GDMN в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUD.DE и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBUD.DE | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.79% | -47.07% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.94% | -38.22% | +9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.94% | -38.22% | +9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.15% | -35.08% | +7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.07% | -18.31% | -9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 16.35% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBUD.DE и GDMN
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) составляет 13.71%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что UBUD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBUD.DE | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 17.06% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.92% | 49.98% | -14.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.63% | 59.36% | -13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 44.77% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.58% | 44.77% | -9.19% |
Сравнение комиссий UBUD.DE и GDMN
UBUD.DE берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUD.DE и GDMN
Дивидендная доходность UBUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности GDMN в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.76% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | 0.59% | 0.40% | 0.56% | 1.74% | 1.12% | 1.15% | 0.44% | 0.42% | 0.48% | 0.46% | 0.43% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
UBUD.DE and GDMN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBUD.DE is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBUD.DE is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.
UBUD.DE is categorized as Precious Metals, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.43% for UBUD.DE and 0.45% for GDMN.
Подберите оптимальное распределение для UBUD.DE и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор