Сравнение UBUD.DE с GDMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).
UBUD.DE и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBUD.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners. Фонд был запущен 15 нояб. 2012 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UBUD.DE и GDMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBUD.DE и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | 10.71% | 144.52% | 34.69% | 6.34% | 0.11% | 2.42% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 16.38% | 197.09% | 36.70% | 9.58% | -9.33% | 4.76% |
Разные валюты инструментов
UBUD.DE торгуется в EUR, в то время как GDMN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDMN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBUD.DE показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 16.38%.
UBUD.DE
- 1 день
- 7.28%
- 1 месяц
- -13.53%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 29.45%
- 1 год
- 103.48%
- 3 года*
- 50.21%
- 5 лет*
- 30.77%
- 10 лет*
- 19.01%
GDMN
- 1 день
- 5.27%
- 1 месяц
- -23.75%
- С начала года
- 16.38%
- 6 месяцев
- 39.12%
- 1 год
- 137.37%
- 3 года*
- 64.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBUD.DE и GDMN
UBUD.DE берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.
Доходность на риск
UBUD.DE vs. GDMN — Ранг доходности на риск
UBUD.DE
GDMN
Сравнение UBUD.DE c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBUD.DE | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 2.25 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.37 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.58 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 12.40 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBUD.DE | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.02 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между UBUD.DE и GDMN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUD.DE и GDMN
Дивидендная доходность UBUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности GDMN в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | 0.50% | 0.40% | 0.56% | 1.74% | 1.12% | 1.15% | 0.44% | 0.42% | 0.48% | 0.46% | 0.43% | 1.38% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBUD.DE и GDMN
Максимальная просадка UBUD.DE за все время составила -57.79%, что больше максимальной просадки GDMN в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUD.DE и GDMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBUD.DE | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.79% | -52.82% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.94% | -39.03% | +10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.85% | -24.76% | +10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -18.46% | -9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | 11.50% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBUD.DE и GDMN
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) составляет 18.81%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 22.98%. Это указывает на то, что UBUD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBUD.DE | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.81% | 22.98% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.95% | 52.73% | -13.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.70% | 61.54% | -15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.08% | 44.44% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 44.44% | -8.78% |