Сравнение UBUD.DE с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
UBUD.DE и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBUD.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners. Фонд был запущен 15 нояб. 2012 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBUD.DE и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBUD.DE и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | 10.71% | 144.52% | 34.69% | 6.34% | 0.11% | -8.41% | 15.71% | 40.46% | -6.02% | -3.26% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -2.29% | 11.56% | 55.44% | 14.03% | -4.90% | 31.82% | 17.68% | 28.77% | 3.73% | 12.06% |
Разные валюты инструментов
UBUD.DE торгуется в EUR, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBUD.DE показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции UBUD.DE превзошли акции SPMO по среднегодовой доходности: 19.01% против 17.23% соответственно.
UBUD.DE
- 1 день
- 7.28%
- 1 месяц
- -13.53%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 29.45%
- 1 год
- 103.48%
- 3 года*
- 50.21%
- 5 лет*
- 30.77%
- 10 лет*
- 19.01%
SPMO
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- 17.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBUD.DE и SPMO
UBUD.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
UBUD.DE vs. SPMO — Ранг доходности на риск
UBUD.DE
SPMO
Сравнение UBUD.DE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBUD.DE | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 0.63 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.02 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 1.18 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 3.88 | +8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBUD.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 0.63 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.94 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.83 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.82 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между UBUD.DE и SPMO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUD.DE и SPMO
Дивидендная доходность UBUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | 0.50% | 0.40% | 0.56% | 1.74% | 1.12% | 1.15% | 0.44% | 0.42% | 0.48% | 0.46% | 0.43% | 1.38% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок UBUD.DE и SPMO
Максимальная просадка UBUD.DE за все время составила -57.79%, что больше максимальной просадки SPMO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUD.DE и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBUD.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.79% | -30.95% | -26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.94% | -12.70% | -16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -22.74% | -15.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.40% | -30.95% | -19.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.85% | -7.31% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -4.66% | -23.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | 3.60% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBUD.DE и SPMO
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) имеет более высокую волатильность в 18.81% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что UBUD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBUD.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.81% | 6.23% | +12.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.95% | 12.90% | +26.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.70% | 24.88% | +20.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.08% | 19.28% | +15.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 20.74% | +14.92% |