PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBU5.DE с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBU5.DE с GRID

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UBU5.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - UBU5.DE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UBU5.DE returned 10.45%/yr vs 20.29%/yr for GRID. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. UBU5.DE charges 0.20%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности UBU5.DE и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UBU5.DE торгуется в EUR, в то время как GRID торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRID были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBU5.DE показывает доходность 13.37%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 29.09%. За последние 10 лет акции UBU5.DE уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 10.45% против 20.29% соответственно.

UBU5.DE

1 день
0.19%
1 месяц
2.15%
С начала года
13.37%
6 месяцев
13.94%
1 год
22.48%
3 года*
14.28%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.45%

GRID

1 день
1.45%
1 месяц
-0.79%
С начала года
29.09%
6 месяцев
27.98%
1 год
45.60%
3 года*
22.81%
5 лет*
17.97%
10 лет*
20.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBU5.DE и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBU5.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		13.37%1.27%20.12%5.47%-1.48%38.86%-9.65%28.22%-4.23%0.98%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		29.09%14.27%22.79%17.93%-8.55%37.20%36.57%46.02%-19.07%11.77%

Correlation

The correlation between UBU5.DE and GRID is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2012 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с UBU5.DE:
UBU5.DE с FUSA.DEUBU5.DE с ZPRU.DEUBU5.DE с JPVA.DEUBU5.DE с UBUS.DEUBU5.DE с QDVI.DEUBU5.DE с EHDV.DEUBU5.DE с EXX5.DE
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с VOLTGRID с FIWGRID с PAVE

Доходность на риск

UBU5.DE vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBU5.DE
Ранг доходности на риск UBU5.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU5.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU5.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU5.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU5.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU5.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBU5.DE c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBU5.DEGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.30

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.93

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

5.05

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.51

16.02

+0.49

UBU5.DE vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBU5.DE на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBU5.DE и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBU5.DE и GRID

Максимальная просадка UBU5.DE за все время составила -36.36%, что меньше максимальной просадки GRID в -41.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU5.DE и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBU5.DEGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.36%

-41.27%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-9.08%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.86%

-24.27%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-24.27%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-41.27%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.78%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-7.09%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

2.85%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности UBU5.DE и GRID

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) составляет 2.08%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что UBU5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBU5.DEGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

9.27%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

16.66%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.74%

19.95%

-10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

19.80%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

22.16%

-6.72%

Сравнение комиссий UBU5.DE и GRID

UBU5.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBU5.DE и GRID

Дивидендная доходность UBU5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности GRID в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		1.19%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
UBU5.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.36%2.11%1.74%2.03%1.92%1.52%2.49%1.97%2.53%2.04%2.32%2.27%

Часто задаваемые вопросы

UBU5.DE and GRID have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBU5.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU5.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

UBU5.DE is categorized as Large Cap Value Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. UBU5.DE tracks MSCI USA Value, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: UBS and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for UBU5.DE and 0.70% for GRID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBU5.DE и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор