PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBU5.DE с QDVI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBU5.DE с QDVI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE).

UBU5.DE и QDVI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBU5.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Value. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. QDVI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBU5.DE и QDVI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBU5.DE и QDVI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBU5.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.75%1.10%19.93%6.38%-1.60%38.43%-9.93%27.91%-4.61%0.74%
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		6.74%18.60%12.66%10.72%-9.98%41.21%-10.84%29.80%-8.02%6.93%

Доходность по периодам

С начала года, UBU5.DE показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у QDVI.DE с доходностью 6.74%.

UBU5.DE

1 день
0.98%
1 месяц
-3.42%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.82%
1 год
3.77%
3 года*
10.30%
5 лет*
8.92%
10 лет*
9.34%

QDVI.DE

1 день
3.05%
1 месяц
-1.70%
С начала года
6.74%
6 месяцев
17.40%
1 год
29.28%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с UBU5.DE:
UBU5.DE с ZPRU.DEUBU5.DE с EHDV.DEUBU5.DE с EXX5.DEUBU5.DE с UBUS.DEUBU5.DE с FUSA.DE
Часто сравнивают с QDVI.DE:
QDVI.DE с VTVQDVI.DE с SCHDQDVI.DE с VLUEQDVI.DE с QDVA.DEQDVI.DE с SPYQDVI.DE с EFVQDVI.DE с DFUV

Сравнение комиссий UBU5.DE и QDVI.DE

И UBU5.DE, и QDVI.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UBU5.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

Доходность на риск

UBU5.DE vs. QDVI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBU5.DE
Ранг доходности на риск UBU5.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU5.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU5.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU5.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU5.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU5.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QDVI.DE
Ранг доходности на риск QDVI.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVI.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVI.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVI.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVI.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVI.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBU5.DE c QDVI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBU5.DEQDVI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.55

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.05

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

2.95

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

13.11

-11.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBU5.DE vs. QDVI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBU5.DE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа QDVI.DE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBU5.DE и QDVI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBU5.DEQDVI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.55

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.56

+0.14

Корреляция

Корреляция между UBU5.DE и QDVI.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBU5.DE и QDVI.DE

Дивидендная доходность UBU5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как QDVI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBU5.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.29%1.95%1.60%2.86%1.80%1.27%2.18%1.75%2.10%1.81%2.10%2.04%
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBU5.DE и QDVI.DE

Максимальная просадка UBU5.DE за все время составила -36.36%, что меньше максимальной просадки QDVI.DE в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU5.DE и QDVI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UBU5.DEQDVI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.36%

-38.98%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-15.11%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-23.10%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-2.86%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-6.89%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.22%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UBU5.DE и QDVI.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) составляет 3.19%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что UBU5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBU5.DEQDVI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

5.74%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

10.64%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

18.82%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

16.47%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

18.62%

-3.08%