Сравнение UBU5.DE с EHDV.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) и Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE).
UBU5.DE и EHDV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBU5.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Value. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. EHDV.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBU5.DE и EHDV.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBU5.DE и EHDV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBU5.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 1.75% | 1.10% | 19.93% | 6.38% | -1.60% | 38.43% | -9.93% | 27.91% | -4.61% | 0.74% |
EHDV.DE Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 7.09% | 36.57% | 9.85% | 13.76% | -9.06% | 21.20% | -19.46% | 13.72% | -12.46% | 6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, UBU5.DE показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у EHDV.DE с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции UBU5.DE превзошли акции EHDV.DE по среднегодовой доходности: 9.34% против 6.36% соответственно.
UBU5.DE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 9.34%
EHDV.DE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 13.33%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 6.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBU5.DE и EHDV.DE
UBU5.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EHDV.DE в 0.30%.
Доходность на риск
UBU5.DE vs. EHDV.DE — Ранг доходности на риск
UBU5.DE
EHDV.DE
Сравнение UBU5.DE c EHDV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) и Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBU5.DE | EHDV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 1.94 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.39 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.40 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.70 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 12.01 | -10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBU5.DE | EHDV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.94 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.94 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.40 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.43 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между UBU5.DE и EHDV.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBU5.DE и EHDV.DE
Дивидендная доходность UBU5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности EHDV.DE в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBU5.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 1.29% | 1.95% | 1.60% | 2.86% | 1.80% | 1.27% | 2.18% | 1.75% | 2.10% | 1.81% | 2.10% | 2.04% |
EHDV.DE Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 4.10% | 4.70% | 5.79% | 5.57% | 5.62% | 4.18% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBU5.DE и EHDV.DE
Максимальная просадка UBU5.DE за все время составила -36.36%, что меньше максимальной просадки EHDV.DE в -41.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU5.DE и EHDV.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBU5.DE | EHDV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.36% | -41.47% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -10.93% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -22.55% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -41.47% | +5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -1.26% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -8.43% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.18% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBU5.DE и EHDV.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) составляет 3.19%, в то время как у Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что UBU5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHDV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBU5.DE | EHDV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 4.67% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 7.59% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 13.13% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 13.47% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 16.00% | -0.46% |