Сравнение UBU5.DE с ZPRU.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) и SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE).

UBU5.DE и ZPRU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBU5.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Value. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. ZPRU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBU5.DE и ZPRU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) и SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBU5.DE и ZPRU.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UBU5.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis	2.02%	1.10%	19.93%	6.38%	-1.60%	38.43%	-9.93%	27.91%	-4.61%	0.74%
ZPRU.DE SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF	3.49%	14.79%	11.05%	12.04%	-10.28%	41.60%	-7.63%	29.86%	-8.25%	4.25%

Доходность по периодам

С начала года, UBU5.DE показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у ZPRU.DE с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции UBU5.DE уступали акциям ZPRU.DE по среднегодовой доходности: 9.35% против 10.38% соответственно.

UBU5.DE

1 день: 0.26%

1 месяц: -2.62%

С начала года: 2.02%

6 месяцев: 4.01%

1 год: 4.20%

3 года*: 10.16%

5 лет*: 8.98%

10 лет*: 9.35%

ZPRU.DE

1 день: -13.43%

1 месяц: -1.62%

С начала года: 3.49%

6 месяцев: 12.46%

1 год: 22.31%

3 года*: 13.44%

5 лет*: 8.70%

10 лет*: 10.38%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Название символа

SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с UBU5.DE:

UBU5.DE с EHDV.DE UBU5.DE с FUSA.DE UBU5.DE с EXX5.DE UBU5.DE с QDVI.DE UBU5.DE с UBUS.DE

Часто сравнивают с ZPRU.DE:

ZPRU.DE с DFUVX ZPRU.DE с SC0H.DE ZPRU.DE с IJS ZPRU.DE с EXX5.DE ZPRU.DE с FUSA.DE ZPRU.DE с 6PSA.DE ZPRU.DE с EHDV.DE

Сравнение комиссий UBU5.DE и ZPRU.DE

И UBU5.DE, и ZPRU.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UBU5.DE

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

ZPRU.DE

SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF

Доходность на риск

UBU5.DE vs. ZPRU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBU5.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZPRU.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBU5.DE c ZPRU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) и SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UBU5.DE	ZPRU.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.28	0.77	-0.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.46	1.29	-0.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.23	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.72	2.21	-0.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.62	15.04	-9.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBU5.DE vs. ZPRU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBU5.DE на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа ZPRU.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBU5.DE и ZPRU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UBU5.DE	ZPRU.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.28	0.77	-0.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.66	0.45	+0.21
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	0.53	+0.06
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.45	+0.25

Корреляция

Корреляция между UBU5.DE и ZPRU.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBU5.DE и ZPRU.DE

Дивидендная доходность UBU5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как ZPRU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UBU5.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis	1.28%	1.95%	1.60%	2.86%	1.80%	1.27%	2.18%	1.75%	2.10%	1.81%	2.10%	2.04%
ZPRU.DE SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBU5.DE и ZPRU.DE

Максимальная просадка UBU5.DE за все время составила -36.36%, что меньше максимальной просадки ZPRU.DE в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU5.DE и ZPRU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	UBU5.DE	ZPRU.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.36%	-39.69%	+3.33%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.35%	-13.43%	+4.08%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.90%	-24.05%	+4.15%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.36%	-39.69%	+3.33%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.42%	-13.43%	+10.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.87%	-6.55%	+1.68%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.65%	1.97%	-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UBU5.DE и ZPRU.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) составляет 3.13%, в то время как у SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) волатильность равна 22.92%. Это указывает на то, что UBU5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UBU5.DE	ZPRU.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.13%	22.92%	-19.79%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.82%	24.01%	-17.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.80%	28.95%	-14.15%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.44%	19.08%	-5.64%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.53%	19.29%	-3.76%

Сравнение UBU5.DE с ZPRU.DE

Доходность

Сравнение доходности UBU5.DE и ZPRU.DE

Сравнение доходности по годам UBU5.DE и ZPRU.DE

Доходность по периодам

UBU5.DE

ZPRU.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UBU5.DE и ZPRU.DE

Доходность на риск

UBU5.DE vs. ZPRU.DE — Ранг доходности на риск

UBU5.DE

ZPRU.DE

Сравнение UBU5.DE c ZPRU.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UBU5.DE vs. ZPRU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBU5.DE и ZPRU.DE

Просадки

Сравнение просадок UBU5.DE и ZPRU.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UBU5.DE и ZPRU.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)