PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBU5.DE с UBUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBU5.DE с UBUS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE).

UBU5.DE и UBUS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBU5.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Value. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. UBUS.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Prime Value. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBU5.DE и UBUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBU5.DE и UBUS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBU5.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		2.02%1.10%19.93%6.38%-1.60%38.43%-9.93%27.91%-4.61%0.74%
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		-0.65%0.31%13.88%12.22%-2.99%41.06%-3.23%29.19%-2.28%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, UBU5.DE показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у UBUS.DE с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции UBU5.DE уступали акциям UBUS.DE по среднегодовой доходности: 9.35% против 10.67% соответственно.

UBU5.DE

1 день
0.26%
1 месяц
-2.62%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.01%
1 год
4.20%
3 года*
10.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
9.35%

UBUS.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
3.23%
1 год
3.99%
3 года*
8.30%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UBU5.DE:
UBU5.DE с ZPRU.DEUBU5.DE с EHDV.DEUBU5.DE с FUSA.DEUBU5.DE с EXX5.DEUBU5.DE с QDVI.DE
Часто сравнивают с UBUS.DE:
UBUS.DE с VTVUBUS.DE с 4UBF.DEUBUS.DE с EHDV.DEUBUS.DE с EXX5.DEUBUS.DE с UIQ4.DEUBUS.DE с FUSA.DEUBUS.DE с 4UBQ.DE

Сравнение комиссий UBU5.DE и UBUS.DE

UBU5.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UBUS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis
UBU5.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UBU5.DE vs. UBUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBU5.DE
Ранг доходности на риск UBU5.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU5.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU5.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU5.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU5.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU5.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
UBUS.DE
Ранг доходности на риск UBUS.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUS.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUS.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUS.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUS.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUS.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBU5.DE c UBUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBU5.DEUBUS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.25

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.44

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.42

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

4.00

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBU5.DE vs. UBUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBU5.DE на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBUS.DE равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBU5.DE и UBUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBU5.DEUBUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.25

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.63

+0.08

Корреляция

Корреляция между UBU5.DE и UBUS.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBU5.DE и UBUS.DE

Дивидендная доходность UBU5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности UBUS.DE в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBU5.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.28%1.95%1.60%2.86%1.80%1.27%2.18%1.75%2.10%1.81%2.10%2.04%
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.06%1.14%0.61%1.38%1.52%1.30%1.66%1.17%1.58%1.42%1.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBU5.DE и UBUS.DE

Максимальная просадка UBU5.DE за все время составила -36.36%, примерно равная максимальной просадке UBUS.DE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU5.DE и UBUS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UBU5.DEUBUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.36%

-34.63%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-8.71%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-21.86%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-34.63%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-6.82%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-5.19%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.21%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UBU5.DE и UBUS.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) составляет 3.13%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что UBU5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBU5.DEUBUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.67%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

8.08%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

16.05%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

14.75%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

16.42%

-0.89%