PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBT с QUBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBT с QUBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) is Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%), while QUBT (Quantum Computing, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, UBT returned -17.93%/yr vs 14.81%/yr for QUBT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UBT и QUBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBT показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у QUBT с доходностью 9.06%.

UBT

1 день
0.37%
1 месяц
0.56%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-5.15%
1 год
1.40%
3 года*
-10.15%
5 лет*
-17.93%
10 лет*
-8.12%

QUBT

1 день
-0.09%
1 месяц
17.05%
С начала года
9.06%
6 месяцев
-17.60%
1 год
-12.78%
3 года*
106.00%
5 лет*
14.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBT и QUBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		-2.33%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%-12.14%31.87%24.46%6.24%
QUBT
Quantum Computing, Inc.		9.06%-38.01%1,712.51%-39.53%-55.72%-75.83%370.33%0.00%-42.31%

Correlation

The correlation between UBT and QUBT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Quantum Computing, Inc.

Часто сравнивают с UBT:
UBT с TLTUBT с TMFUBT с KMLMUBT с QLDUBT с EDVUBT с VTUBT с PST
Часто сравнивают с QUBT:
QUBT с QBTSQUBT с RGTIQUBT с QMCOQUBT с ARQQQUBT с QSIQUBT с VGTQUBT с SQM

Доходность на риск

UBT vs. QUBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBT
Ранг доходности на риск UBT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QUBT
Ранг доходности на риск QUBT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUBT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUBT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUBT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUBT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUBT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBT c QUBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBTQUBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.12

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
0.65

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.07

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.17

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

-0.27

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBT vs. QUBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBT на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа QUBT равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBT и QUBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBTQUBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.12

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.11

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.06

-0.04

Просадки

Сравнение просадок UBT и QUBT

Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и QUBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBTQUBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-97.53%

+18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-74.37%

+57.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.62%

-82.40%

+45.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.49%

-95.63%

+23.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.57%

-56.43%

-20.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.31%

-72.98%

+40.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

47.80%

-40.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UBT и QUBT

Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 5.35%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 36.09%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBTQUBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

36.09%

-30.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

67.55%

-54.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

107.46%

-88.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

133.09%

-101.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

177.72%

-148.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBT и QUBT

Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как QUBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUBT
Quantum Computing, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		3.98%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%

Часто задаваемые вопросы

UBT and QUBT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUBT has higher volatility (36.09%) compared to UBT (5.35%). In terms of maximum drawdown, UBT dropped -78.90% vs QUBT's -97.53%.

UBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBT и QUBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор