Сравнение UBT с GOOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX).
UBT и GOOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. GOOX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UBT и GOOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 0.09% | 2.03% | -17.59% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | -15.61% | 121.41% | 46.80% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у GOOX с доходностью -15.61%.
UBT
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- -4.35%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- -12.19%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- -7.67%
GOOX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- 30.39%
- 1 год
- 182.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и GOOX
UBT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GOOX в 1.05%.
Доходность на риск
UBT vs. GOOX — Ранг доходности на риск
UBT
GOOX
Сравнение UBT c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 2.99 | -3.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 3.43 | -3.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.42 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 4.69 | -5.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 16.72 | -17.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 2.99 | -3.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.97 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между UBT и GOOX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и GOOX
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности GOOX в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.88% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.36% | 0.30% | 16.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и GOOX
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и GOOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -52.46% | -26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -38.98% | +20.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.99% | -29.41% | -46.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.85% | -17.68% | -14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 10.95% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и GOOX
Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 7.41%, в то время как у T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) волатильность равна 18.50%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 18.50% | -11.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 39.21% | -25.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 61.33% | -38.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 59.49% | -28.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 59.49% | -30.12% |