Сравнение UBR с YSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).
UBR и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UBR и YSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBR и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 40.22% | 63.33% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у YSPY с доходностью -6.65%.
UBR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 57.65%
- 1 год
- 110.10%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 0.18%
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBR и YSPY
UBR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Доходность на риск
UBR vs. YSPY — Ранг доходности на риск
UBR
YSPY
Сравнение UBR c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBR | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.61 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 0.87 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 0.94 | +4.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 3.80 | +9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBR | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.61 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.08 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между UBR и YSPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и YSPY
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности YSPY в 63.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.49% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBR и YSPY
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и YSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBR | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -18.74% | -78.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -14.60% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.12% | -11.93% | -79.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.76% | -5.01% | -72.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 3.60% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и YSPY
ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBR | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.23% | 7.90% | +14.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 16.86% | +22.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.71% | 21.81% | +29.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.84% | 22.59% | +33.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.14% | 22.59% | +44.55% |