PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBR с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBR с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

UBR и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBR и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBR и WTIU

2026 (YTD)202520242023
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		40.22%96.11%-57.05%48.60%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		113.23%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.

UBR

1 день
0.08%
1 месяц
-3.22%
С начала года
40.22%
6 месяцев
57.65%
1 год
110.10%
3 года*
24.85%
5 лет*
8.88%
10 лет*
0.18%

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Brazil

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с UBR:
UBR с EWZUBR с BRAZUBR с AVUVUBR с UUPUBR с SPYUBR с FLBRUBR с HOOG
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO

Сравнение комиссий UBR и WTIU

И UBR, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

UBR vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBR
Ранг доходности на риск UBR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBR c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBRWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.58

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.22

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.04

0.92

+4.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.09

1.71

+11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBR vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBR на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBR и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBRWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.58

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.05

-0.13

Корреляция

Корреляция между UBR и WTIU составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBR и WTIU

Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		1.49%2.05%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBR и WTIU

Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

UBRWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.15%

-75.73%

-21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

-53.11%

+30.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.12%

-24.42%

-66.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.76%

-39.49%

-38.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

28.53%

-19.80%

Волатильность

Сравнение волатильности UBR и WTIU

ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеют волатильность 22.23% и 22.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBRWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.23%

22.50%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.53%

46.56%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.71%

81.69%

-29.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.84%

69.54%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.14%

69.54%

-2.40%