PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBR с TERG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBR с TERG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).

UBR и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UBR и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBR и TERG

2026 (YTD)2025
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		40.22%-0.98%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		124.98%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.

UBR

1 день
0.08%
1 месяц
-3.22%
С начала года
40.22%
6 месяцев
57.65%
1 год
110.10%
3 года*
24.85%
5 лет*
8.88%
10 лет*
0.18%

TERG

1 день
10.94%
1 месяц
-13.61%
С начала года
124.98%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Brazil

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Часто сравнивают с UBR:
UBR с EWZUBR с BRAZUBR с AVUVUBR с UUPUBR с SPYUBR с FLBRUBR с AMDG
Часто сравнивают с TERG:
TERG с ADBGTERG с METDTERG с QLDTERG с DZZTERG с TQQQTERG с BOEGTERG с SOXL

Сравнение комиссий UBR и TERG

UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.

UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Доходность на риск

UBR vs. TERG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBR
Ранг доходности на риск UBR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TERG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBR c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBRTERGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.04

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBR vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBRTERGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

13.84

-14.02

Корреляция

Корреляция между UBR и TERG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBR и TERG

Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		1.49%2.05%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBR и TERG

Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и TERG.

Загрузка...

Показатели просадок

UBRTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.15%

-39.32%

-57.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.12%

-22.98%

-68.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.76%

-9.92%

-67.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UBR и TERG

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBRTERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.23%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.71%

124.92%

-73.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.84%

124.92%

-69.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.14%

124.92%

-57.78%