PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBR с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBR с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBR (ProShares Ultra MSCI Brazil) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UBR tracks the MSCI Brazil Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UBR returned -1.87%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UBR и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBR показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции UBR превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -1.87% против -55.90% соответственно.

UBR

1 день
0.50%
1 месяц
-23.34%
С начала года
13.60%
6 месяцев
0.77%
1 год
58.54%
3 года*
8.65%
5 лет*
-5.08%
10 лет*
-1.87%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBR и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		13.60%96.11%-57.05%49.98%5.60%-39.03%-60.67%44.19%-19.11%35.36%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between UBR and SQQQ is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

-0.42

The correlation between UBR and SQQQ shifts across timeframes, from -0.47 (1 year) to -0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Brazil

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с UBR:
UBR с BRAZUBR с EWZUBR с AVUVUBR с FLBRUBR с SPYUBR с UUPUBR с GGLL
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

UBR vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBR
Ранг доходности на риск UBR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBR c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBRSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-1.35

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
-2.57

+4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.73

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.98

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

-1.79

+7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBR vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBR на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBR и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBRSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

-1.35

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.74

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

-0.85

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

-0.88

+0.68

Просадки

Сравнение просадок UBR и SQQQ

Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBRSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.15%

-100.00%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.50%

-65.95%

+34.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.11%

-92.38%

+34.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.07%

-97.23%

+30.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.57%

-99.98%

+12.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.80%

-100.00%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.91%

-92.40%

+14.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

35.96%

-25.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UBR и SQQQ

ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBRSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.02%

13.81%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.41%

36.46%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.59%

47.79%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.62%

66.61%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.66%

66.10%

+0.56%

Сравнение комиссий UBR и SQQQ

И UBR, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBR и SQQQ

Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		1.84%2.05%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBR and SQQQ have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBR has higher volatility (15.02%) compared to SQQQ (13.81%). In terms of maximum drawdown, UBR dropped -97.15% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, UBR leads with -1.87% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UBR has performed better with a -1.87% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UBR and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 1.84% for UBR.

UBR tracks MSCI Brazil Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

UBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBR и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор