Сравнение UBR с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
UBR и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBR и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBR и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 40.22% | 96.11% | -57.05% | 49.98% | 5.60% | -39.03% | -60.67% | 44.19% | -19.11% | 35.36% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции UBR уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 0.18% против 21.84% соответственно.
UBR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 57.65%
- 1 год
- 110.10%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 0.18%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBR и SPUU
UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
UBR vs. SPUU — Ранг доходности на риск
UBR
SPUU
Сравнение UBR c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBR | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.78 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.29 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 1.25 | +3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 5.36 | +7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBR | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.78 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.49 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.61 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.56 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между UBR и SPUU составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и SPUU
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.49% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок UBR и SPUU
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBR | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -59.35% | -37.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -23.10% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | -46.59% | -20.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | -59.35% | -28.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.12% | -12.15% | -78.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.76% | -9.62% | -68.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 5.41% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и SPUU
ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBR | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.23% | 10.73% | +11.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 19.20% | +20.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.71% | 36.23% | +15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.84% | 33.47% | +22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.14% | 35.72% | +31.42% |