Сравнение UBR с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
UBR и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBR и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBR и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 40.22% | 47.28% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
UBR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 57.65%
- 1 год
- 110.10%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 0.18%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBR и NRGU
И UBR, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UBR vs. NRGU — Ранг доходности на риск
UBR
NRGU
Сравнение UBR c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBR | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.79 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.48 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 1.29 | +3.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 2.64 | +10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBR | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.79 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.61 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между UBR и NRGU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и NRGU
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.49% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBR и NRGU
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBR | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -57.50% | -39.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -55.24% | +32.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.12% | -17.40% | -73.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.76% | -25.38% | -52.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 27.12% | -18.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и NRGU
ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеют волатильность 22.23% и 23.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBR | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.23% | 23.31% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 50.27% | -10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.71% | 88.18% | -36.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.84% | 87.12% | -31.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.14% | 87.12% | -19.98% |