PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBR с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UBR и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBR и MULL


2026 (YTD)20252024
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
40.22%96.11%-29.53%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UBR показывает доходность 40.22%, а MULL немного ниже – 40.10%.


UBR

1 день
0.08%
1 месяц
-3.22%
С начала года
40.22%
6 месяцев
57.65%
1 год
110.10%
3 года*
24.85%
5 лет*
8.88%
10 лет*
0.18%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra MSCI Brazil

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий UBR и MULL

UBR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

UBR vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBR
Ранг доходности на риск UBR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR: 9191
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBR c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBRMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

6.53

-4.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

3.77

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.04

16.69

-11.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.09

46.83

-33.74

UBR vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBR на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBR и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBRMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

6.53

-4.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

1.91

-2.09

Корреляция

Корреляция между UBR и MULL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBR и MULL

Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM20252024202320222021202020192018
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
1.49%2.05%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBR и MULL

Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


UBRMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.15%

-72.29%

-24.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

-53.09%

+30.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.12%

-39.05%

-52.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.76%

-21.99%

-55.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

18.92%

-10.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UBR и MULL

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) составляет 22.23%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что UBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBRMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.23%

47.87%

-25.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.53%

99.70%

-60.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.71%

130.90%

-79.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.84%

130.06%

-74.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.14%

130.06%

-62.92%