Сравнение UBR с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
UBR и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBR и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBR и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 40.22% | 96.11% | -47.59% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
UBR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 57.65%
- 1 год
- 110.10%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 0.18%
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBR и BITU
И UBR, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UBR vs. BITU — Ранг доходности на риск
UBR
BITU
Сравнение UBR c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBR | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | -0.61 | +2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | -0.59 | +3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.93 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | -0.67 | +5.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | -1.29 | +14.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBR | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | -0.61 | +2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.32 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между UBR и BITU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и BITU
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности BITU в 78.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.49% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBR и BITU
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBR | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -77.76% | -19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -77.76% | +55.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.12% | -76.14% | -14.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.76% | -31.36% | -46.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 40.50% | -31.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) составляет 22.23%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что UBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBR | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.23% | 26.02% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 74.12% | -34.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.71% | 90.32% | -38.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.84% | 99.57% | -43.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.14% | 99.57% | -32.43% |