Сравнение UBR с BITU
UBR (ProShares Ultra MSCI Brazil) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - UBR is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil Index (200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, UBR returned 58.54% vs -73.89% for BITU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UBR и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
UBR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -23.34%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 58.54%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- -5.08%
- 10 лет*
- -1.87%
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBR и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 13.60% | 96.11% | -47.59% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between UBR and BITU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBR vs. BITU — Ранг доходности на риск
UBR
BITU
Сравнение UBR c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBR | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.92 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -1.48 | +6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBR | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.85 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.37 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок UBR и BITU
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBR | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -80.13% | -17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.50% | -80.13% | +48.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.80% | -80.13% | -12.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.91% | -34.58% | -43.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 50.09% | -39.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) составляет 15.02%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что UBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBR | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.02% | 18.31% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.41% | 68.43% | -27.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.59% | 87.07% | -37.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 97.43% | -41.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.66% | 97.43% | -30.77% |
Сравнение комиссий UBR и BITU
И UBR, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и BITU
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.84% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
UBR and BITU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to UBR (15.02%). In terms of maximum drawdown, UBR dropped -97.15% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, UBR leads with 58.54% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UBR has been the lower-risk option at 15.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UBR has performed better with a 58.54% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UBR and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 1.84% for UBR.
UBR is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. UBR tracks MSCI Brazil Index (200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
UBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBR и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор