Сравнение UBR с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
UBR и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UBR и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBR и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 40.22% | 96.11% | -57.05% | 49.98% | 5.60% | -10.02% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
UBR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 57.65%
- 1 год
- 110.10%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 0.18%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBR и BITO
И UBR, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UBR vs. BITO — Ранг доходности на риск
UBR
BITO
Сравнение UBR c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBR | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | -0.52 | +2.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | -0.50 | +3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.94 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | -0.42 | +5.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | -0.89 | +13.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBR | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | -0.52 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.08 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между UBR и BITO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и BITO
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.49% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBR и BITO
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBR | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -77.86% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -50.05% | +27.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.12% | -46.75% | -44.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.76% | -36.57% | -41.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 23.73% | -15.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и BITO
ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBR | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.23% | 12.84% | +9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 36.71% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.71% | 45.32% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.84% | 55.77% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.14% | 55.77% | +11.37% |