Сравнение UBR с BITO
UBR (ProShares Ultra MSCI Brazil) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UBR is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil Index (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. UBR is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, UBR returned 8.65%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UBR и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
UBR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -23.34%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 58.54%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- -5.08%
- 10 лет*
- -1.87%
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBR и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 13.60% | 96.11% | -57.05% | 49.98% | 5.60% | -10.02% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Correlation
The correlation between UBR and BITO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBR vs. BITO — Ранг доходности на риск
UBR
BITO
Сравнение UBR c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBR | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.84 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.83 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -1.44 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBR | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.97 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.10 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок UBR и BITO
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBR | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -77.86% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.50% | -50.64% | +19.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.11% | -50.64% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.80% | -50.64% | -42.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.91% | -36.75% | -41.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 29.27% | -18.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и BITO
ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBR | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.02% | 9.03% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.41% | 33.71% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.59% | 43.61% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 55.10% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.66% | 55.10% | +11.56% |
Сравнение комиссий UBR и BITO
И UBR, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и BITO
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.84% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
UBR and BITO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBR has higher volatility (15.02%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, UBR dropped -97.15% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 8.65% for UBR. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UBR and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 1.84% for UBR.
UBR is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
UBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBR и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор