PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBR с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UBR и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBR и HOOG


2026 (YTD)2025
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
40.22%44.85%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF
-67.70%291.44%

Доходность по периодам

С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.


UBR

1 день
0.08%
1 месяц
-3.22%
С начала года
40.22%
6 месяцев
57.65%
1 год
110.10%
3 года*
24.85%
5 лет*
8.88%
10 лет*
0.18%

HOOG

1 день
2.51%
1 месяц
-24.23%
С начала года
-67.70%
6 месяцев
-82.07%
1 год
43.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra MSCI Brazil

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Сравнение комиссий UBR и HOOG

UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.


Доходность на риск

UBR vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBR
Ранг доходности на риск UBR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR: 9191
Ранг коэф-та Мартина

HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBR c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBRHOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.30

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.50

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.04

0.53

+4.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.09

1.11

+11.97

UBR vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBR на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа HOOG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBR и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBRHOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.30

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.18

-0.36

Корреляция

Корреляция между UBR и HOOG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBR и HOOG

Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности HOOG в 38.10%


TTM20252024202320222021202020192018
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
1.49%2.05%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF
38.10%12.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBR и HOOG

Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и HOOG.


Загрузка...

Показатели просадок


UBRHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.15%

-86.94%

-10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

-86.94%

+64.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.12%

-84.94%

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.76%

-30.17%

-47.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

41.37%

-32.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UBR и HOOG

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) составляет 22.23%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что UBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBRHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.23%

35.44%

-13.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.53%

100.78%

-61.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.71%

143.11%

-91.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.84%

143.62%

-87.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.14%

143.62%

-76.48%