Сравнение UBR с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
UBR и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UBR и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBR и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 40.22% | 44.85% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
UBR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 57.65%
- 1 год
- 110.10%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 0.18%
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBR и HOOG
UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
UBR vs. HOOG — Ранг доходности на риск
UBR
HOOG
Сравнение UBR c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBR | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.30 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.50 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 0.53 | +4.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 1.11 | +11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBR | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.30 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.18 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между UBR и HOOG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и HOOG
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.49% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBR и HOOG
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBR | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -86.94% | -10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -86.94% | +64.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.12% | -84.94% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.76% | -30.17% | -47.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 41.37% | -32.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и HOOG
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) составляет 22.23%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что UBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBR | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.23% | 35.44% | -13.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 100.78% | -61.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.71% | 143.11% | -91.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.84% | 143.62% | -87.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.14% | 143.62% | -76.48% |