Сравнение UBOT с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

UBOT и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UBOT и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBOT и TSMX

	2026 (YTD)	2025	2024
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares	-15.29%	13.42%	-0.02%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	18.76%	81.48%	14.76%

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

UBOT

1 день: 4.25%

1 месяц: -22.25%

С начала года: -15.29%

6 месяцев: -14.60%

1 год: 24.15%

3 года*: 7.48%

5 лет*: -11.48%

10 лет*: —

TSMX

1 день: 2.24%

1 месяц: -16.25%

С начала года: 18.76%

6 месяцев: 24.98%

1 год: 224.64%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Название символа

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с UBOT:

UBOT с BOTZ UBOT с ROBO UBOT с AIQ UBOT с ENTR UBOT с IWY UBOT с IRBO UBOT с QQQ

Часто сравнивают с TSMX:

TSMX с TSMG TSMX с TSM TSMX с USD TSMX с MSFL TSMX с MSTY TSMX с MU TSMX с MAGX

Сравнение комиссий UBOT и TSMX

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.

UBOT

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

TSMX

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Доходность на риск

UBOT vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBOT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UBOT	TSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.44	2.92	-2.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.02	3.06	-2.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.38	-0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.70	6.72	-6.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.34	20.73	-18.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UBOT	TSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.44	2.92	-2.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.22	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.12	1.04	-1.16

Корреляция

Корреляция между UBOT и TSMX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и TSMX

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности TSMX в 6.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares	1.10%	0.78%	1.45%	0.65%	0.00%	2.25%	15.83%	0.55%	0.33%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	6.95%	8.01%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBOT и TSMX

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	UBOT	TSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-86.01%	-63.80%	-22.21%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-35.90%	-34.93%	-0.97%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-82.90%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-58.98%	-24.28%	-34.70%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-49.57%	-16.76%	-32.81%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.71%	11.32%	-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и TSMX

Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 17.31%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UBOT	TSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	17.31%	28.00%	-10.69%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	35.31%	54.49%	-19.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	54.93%	77.51%	-22.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	52.46%	81.16%	-28.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	63.60%	81.16%	-17.56%

Сравнение UBOT с TSMX

Доходность

Сравнение доходности UBOT и TSMX

Сравнение доходности по годам UBOT и TSMX

Доходность по периодам

UBOT

TSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UBOT и TSMX

Доходность на риск

UBOT vs. TSMX — Ранг доходности на риск

UBOT

TSMX

Сравнение UBOT c TSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UBOT vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и TSMX

Просадки

Сравнение просадок UBOT и TSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и TSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)