PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с KORU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while KORU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBOT returned -10.42%/yr vs 14.71%/yr for KORU. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 356.66%.

UBOT

1 день
0.00%
1 месяц
-20.94%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-6.06%
1 год
20.36%
3 года*
6.35%
5 лет*
-10.42%
10 лет*
—

KORU

1 день
11.85%
1 месяц
-18.31%
С начала года
356.66%
6 месяцев
393.86%
1 год
905.39%
3 года*
110.38%
5 лет*
14.71%
10 лет*
17.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и KORU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-4.70%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.74%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		356.66%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-57.87%

Correlation

The correlation between UBOT and KORU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.65

The correlation between UBOT and KORU has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UBOT и KORU

Секторы
UBOT
KORU

Промышленность

50.3%
15.2%

Технологии

30.8%
63.4%

Здравоохранение

8.0%
2.5%

Потребительский циклический сектор

6.4%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.1%

Финансовые услуги

0.9%
7.4%

Энергетика

0.5%
0.9%

Потребительский защитный сектор

0.0%
1.3%

Сырьевые материалы

0.0%
1.4%

Коммунальные услуги

0.0%
0.3%

Недвижимость

-

-

Промышленность

UBOT
50.3%
KORU
15.2%

Технологии

UBOT
30.8%
KORU
63.4%

Здравоохранение

UBOT
8.0%
KORU
2.5%

Потребительский циклический сектор

UBOT
6.4%
KORU
5.5%

Коммуникационные услуги

UBOT
4.4%
KORU
2.1%

Финансовые услуги

UBOT
0.9%
KORU
7.4%

Энергетика

UBOT
0.5%
KORU
0.9%

Потребительский защитный сектор

UBOT
0.0%
KORU
1.3%

Сырьевые материалы

UBOT
0.0%
KORU
1.4%

Коммунальные услуги

UBOT
0.0%
KORU
0.3%

Недвижимость

UBOT

-

KORU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

UBOT vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBOTKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
6.35

-5.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
3.61

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.53

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

14.90

-14.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

43.11

-41.44

UBOT vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 6.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBOT и KORU

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-95.79%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-61.39%

+25.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

-73.34%

+21.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-93.34%

+10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.86%

-34.45%

-19.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.82%

-57.40%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

21.18%

-8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и KORU

Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 19.40%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 88.86%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.40%

88.86%

-69.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.68%

139.03%

-99.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.57%

144.03%

-93.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.52%

91.57%

-38.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.55%

83.10%

-19.55%

Сравнение комиссий UBOT и KORU

И UBOT, и KORU имеют комиссию равную 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и KORU

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности KORU в 0.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.19%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.04%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and KORU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (88.86%) compared to UBOT (19.40%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs KORU's -95.79%.

On 5-year performance, KORU leads with 14.71% vs -10.42% for UBOT. Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. On volatility, UBOT has been the lower-risk option at 19.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KORU has performed better with a 14.71% return vs -10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UBOT and KORU have the same expense ratio: 1.29% per year.

UBOT has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.19% for KORU.

UBOT is categorized as Robotics, while KORU is Leveraged Equities. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (6.35 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор