Сравнение UBOT с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
UBOT и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBOT и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBOT и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | -15.29% | 13.42% | 12.02% | 72.59% | -1.91% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, UBOT показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
UBOT
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -11.48%
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBOT и GGLL
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
UBOT vs. GGLL — Ранг доходности на риск
UBOT
GGLL
Сравнение UBOT c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBOT | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 3.24 | -2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 3.58 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.44 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 5.37 | -4.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 19.61 | -17.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBOT | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 3.24 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.80 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между UBOT и GGLL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и GGLL
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.10% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBOT и GGLL
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBOT | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -52.81% | -33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.90% | -38.39% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -27.39% | -31.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.57% | -15.51% | -34.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 10.52% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и GGLL
Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 17.31%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBOT | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 19.62% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.31% | 39.89% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 61.32% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.46% | 55.21% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.60% | 55.21% | +8.39% |