PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с GABC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с GABC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) is Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while GABC (German American Bancorp, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, UBOT returned -9.40%/yr vs 5.99%/yr for GABC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и GABC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и German American Bancorp, Inc. (GABC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у GABC с доходностью 18.84%.

UBOT

1 день
-0.59%
1 месяц
-21.50%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-1.92%
1 год
24.92%
3 года*
3.57%
5 лет*
-9.40%
10 лет*
—

GABC

1 день
1.37%
1 месяц
8.77%
С начала года
18.84%
6 месяцев
13.82%
1 год
23.12%
3 года*
18.48%
5 лет*
5.99%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и GABC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-1.41%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.74%
GABC
German American Bancorp, Inc.		18.84%0.34%27.90%-10.24%-1.96%20.32%-4.72%31.11%-17.66%

Correlation

The correlation between UBOT and GABC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.33

The correlation between UBOT and GABC shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

German American Bancorp, Inc.

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR
Часто сравнивают с GABC:
GABC с THFFGABC с FBNDGABC с EDCGABC с TNAGABC с EFOGABC с INDLGABC с NAIL

Доходность на риск

UBOT vs. GABC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GABC
Ранг доходности на риск GABC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c GABC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и German American Bancorp, Inc. (GABC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBOTGABCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.01

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.57

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

2.05

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

5.09

-2.94

UBOT vs. GABC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа GABC равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и GABC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBOT и GABC

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки GABC в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и GABC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTGABCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-63.37%

-22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-11.30%

-24.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

-25.32%

-26.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-38.28%

-44.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.26%

0.00%

-52.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.81%

-22.04%

-27.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

4.58%

+7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и GABC

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с German American Bancorp, Inc. (GABC) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTGABCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

5.74%

+11.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.70%

15.91%

+22.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.90%

23.02%

+26.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.27%

26.65%

+26.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.55%

28.87%

+34.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и GABC

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности GABC в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABC
German American Bancorp, Inc.		2.61%2.96%2.69%3.09%2.47%2.15%2.30%1.91%2.16%1.46%1.37%2.04%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.94%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and GABC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (17.69%) compared to GABC (5.74%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs GABC's -63.37%.

GABC currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и GABC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор