Сравнение GABC с NAIL
GABC (German American Bancorp, Inc.) is a stock, while NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Over the past 10 years, GABC returned 10.41%/yr vs 6.00%/yr for NAIL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GABC и NAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABC показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции GABC превзошли акции NAIL по среднегодовой доходности: 10.41% против 6.00% соответственно.
GABC
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 18.84%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 10.41%
NAIL
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 19.42%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -15.45%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- -13.68%
- 5 лет*
- -9.79%
- 10 лет*
- 6.00%
Сравнение доходности по годам GABC и NAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABC German American Bancorp, Inc. | 18.84% | 0.34% | 27.90% | -10.24% | -1.96% | 20.32% | -4.72% | 31.11% | -20.02% | 2.31% |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | -12.96% | -40.43% | -22.83% | 259.61% | -75.23% | 168.20% | -32.08% | 184.63% | -73.96% | 268.71% |
Correlation
The correlation between GABC and NAIL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABC vs. NAIL — Ранг доходности на риск
GABC
NAIL
Сравнение GABC c NAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для German American Bancorp, Inc. (GABC) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABC | NAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.25 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | -0.42 | +5.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABC и NAIL
Максимальная просадка GABC за все время составила -63.37%, что меньше максимальной просадки NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABC и NAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABC | NAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.37% | -93.75% | +30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -67.85% | +56.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | -82.09% | +56.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.28% | -84.40% | +46.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | -93.75% | +48.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -75.13% | +75.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.02% | -43.93% | +21.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 40.23% | -35.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABC и NAIL
Текущая волатильность для German American Bancorp, Inc. (GABC) составляет 6.09%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) волатильность равна 24.70%. Это указывает на то, что GABC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABC | NAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 24.70% | -18.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 63.33% | -47.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 88.92% | -65.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 87.48% | -60.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.86% | 89.45% | -60.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABC и NAIL
Дивидендная доходность GABC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности NAIL в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABC German American Bancorp, Inc. | 2.61% | 2.96% | 2.69% | 3.09% | 2.47% | 2.15% | 2.30% | 1.91% | 2.16% | 1.46% | 1.37% | 2.04% |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 0.48% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GABC and NAIL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAIL has higher volatility (24.70%) compared to GABC (6.09%). In terms of maximum drawdown, GABC dropped -63.37% vs NAIL's -93.75%.
GABC currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABC и NAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор