PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABC с INDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABC с INDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GABC (German American Bancorp, Inc.) is a stock, while INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%). Over the past 10 years, GABC returned 9.86%/yr vs -0.90%/yr for INDL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GABC и INDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в German American Bancorp, Inc. (GABC) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABC показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у INDL с доходностью -26.16%. За последние 10 лет акции GABC превзошли акции INDL по среднегодовой доходности: 9.86% против -0.90% соответственно.

GABC

1 день
-2.53%
1 месяц
0.71%
С начала года
10.48%
6 месяцев
7.60%
1 год
15.57%
3 года*
16.32%
5 лет*
3.75%
10 лет*
9.86%

INDL

1 день
-2.82%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-26.16%
6 месяцев
-24.88%
1 год
-29.05%
3 года*
-0.65%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
-0.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABC и INDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABC
German American Bancorp, Inc.		10.48%0.34%27.90%-10.24%-1.96%20.32%-4.72%31.11%-20.02%2.31%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-26.16%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%

Correlation

The correlation between GABC and INDL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.31

The correlation between GABC and INDL shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

German American Bancorp, Inc.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

Часто сравнивают с GABC:
GABC с THFFGABC с FBNDGABC с EDCGABC с TNAGABC с EFOGABC с UBOTGABC с NAIL
Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с INDYINDL с TQQQINDL с FLININDL с IAK

Доходность на риск

GABC vs. INDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABC
Ранг доходности на риск GABC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABC c INDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для German American Bancorp, Inc. (GABC) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABCINDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
-0.99

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
-1.42

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.84

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.77

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

-1.66

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABC vs. INDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABC на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа INDL равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABC и INDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABCINDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

-0.99

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.11

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

-0.02

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.12

+0.38

Просадки

Сравнение просадок GABC и INDL

Максимальная просадка GABC за все время составила -63.37%, что меньше максимальной просадки INDL в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABC и INDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABCINDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.37%

-95.67%

+32.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-37.82%

+26.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.32%

-47.64%

+22.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

-47.64%

+9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-91.96%

+46.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-79.21%

+75.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.06%

-66.35%

+44.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

17.53%

-12.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GABC и INDL

Текущая волатильность для German American Bancorp, Inc. (GABC) составляет 5.55%, в то время как у Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что GABC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABCINDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

10.30%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

25.42%

-9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

29.50%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

30.56%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.86%

52.73%

-23.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABC и INDL

Дивидендная доходность GABC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности INDL в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABC
German American Bancorp, Inc.		2.81%2.96%2.69%3.09%2.47%2.15%2.30%1.91%2.16%1.46%1.37%2.04%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.71%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GABC and INDL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDL has higher volatility (10.30%) compared to GABC (5.55%). In terms of maximum drawdown, GABC dropped -63.37% vs INDL's -95.67%.

GABC currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABC и INDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор