PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABC с EFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABC с EFO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GABC (German American Bancorp, Inc.) is a stock, while EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) is Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (200%). Over the past 10 years, GABC returned 10.56%/yr vs 11.70%/yr for EFO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GABC и EFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в German American Bancorp, Inc. (GABC) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABC показывает доходность 20.40%, что значительно выше, чем у EFO с доходностью 11.39%. За последние 10 лет акции GABC уступали акциям EFO по среднегодовой доходности: 10.56% против 11.70% соответственно.

GABC

1 день
1.31%
1 месяц
7.49%
С начала года
20.40%
6 месяцев
18.13%
1 год
24.47%
3 года*
22.43%
5 лет*
6.91%
10 лет*
10.56%

EFO

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.20%
С начала года
11.39%
6 месяцев
10.37%
1 год
31.92%
3 года*
23.59%
5 лет*
7.28%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABC и EFO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABC
German American Bancorp, Inc.		20.40%0.34%27.90%-10.24%-1.96%20.32%-4.72%31.11%-20.02%2.31%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		11.39%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%

Correlation

The correlation between GABC and EFO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

German American Bancorp, Inc.

ProShares Ultra MSCI EAFE

Часто сравнивают с GABC:
GABC с THFFGABC с FBNDGABC с EDCGABC с TNAGABC с INDLGABC с UBOTGABC с NAIL
Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG

Доходность на риск

GABC vs. EFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABC
Ранг доходности на риск GABC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABC c EFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для German American Bancorp, Inc. (GABC) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABCEFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.02

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.56

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.45

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

4.92

+0.46

GABC vs. EFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABC на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABC и EFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABC и EFO

Максимальная просадка GABC за все время составила -63.37%, примерно равная максимальной просадке EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABC и EFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABCEFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.37%

-63.52%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-22.18%

+10.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.32%

-26.85%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

-53.95%

+15.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-63.52%

+18.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.78%

+6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.02%

-18.62%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

6.51%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GABC и EFO

Текущая волатильность для German American Bancorp, Inc. (GABC) составляет 6.14%, в то время как у ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что GABC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABCEFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

10.91%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

26.85%

-10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

31.69%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

33.19%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.86%

33.64%

-4.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABC и EFO

Дивидендная доходность GABC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности EFO в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.56%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%0.00%0.00%
GABC
German American Bancorp, Inc.		2.58%2.96%2.69%3.09%2.47%2.15%2.30%1.91%2.16%1.46%1.37%2.04%

Часто задаваемые вопросы

GABC and EFO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFO has higher volatility (10.91%) compared to GABC (6.14%). In terms of maximum drawdown, GABC dropped -63.37% vs EFO's -63.52%.

GABC currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABC и EFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор