PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с FLYU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с FLYU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while FLYU is a Leveraged Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UBOT returned 6.89%/yr vs 7.70%/yr for FLYU. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBOT charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for FLYU.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и FLYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у FLYU с доходностью -21.17%.

UBOT

1 день
-3.94%
1 месяц
-18.79%
С начала года
1.33%
6 месяцев
-1.78%
1 год
28.53%
3 года*
6.89%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—

FLYU

1 день
4.36%
1 месяц
2.66%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-7.94%
3 года*
7.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и FLYU

2026 (YTD)2025202420232022
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.33%13.42%12.02%72.59%-12.13%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-21.17%-2.29%33.00%111.16%-19.09%

Correlation

The correlation between UBOT and FLYU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.65

The correlation between UBOT and FLYU shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UBOT и FLYU

Секторы
UBOT
FLYU

Промышленность

48.6%
17.7%

Технологии

31.8%
16.4%

Здравоохранение

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%
52.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
13.2%

Финансовые услуги

0.9%

-

Энергетика

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

UBOT
48.6%
FLYU
17.7%

Технологии

UBOT
31.8%
FLYU
16.4%

Здравоохранение

UBOT
9.0%
FLYU

-

Потребительский циклический сектор

UBOT
6.1%
FLYU
52.6%

Коммуникационные услуги

UBOT
4.5%
FLYU
13.2%

Финансовые услуги

UBOT
0.9%
FLYU

-

Энергетика

UBOT
0.5%
FLYU

-

Потребительский защитный сектор

UBOT
0.0%
FLYU

-

Сырьевые материалы

UBOT
0.0%
FLYU

-

Коммунальные услуги

UBOT
0.0%
FLYU

-

Недвижимость

UBOT

-

FLYU
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR
Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL

Доходность на риск

UBOT vs. FLYU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c FLYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBOTFLYUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
-0.11

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
0.38

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.15

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

-0.32

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. FLYU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа FLYU равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и FLYU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBOTFLYUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-0.11

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.18

-0.27

Просадки

Сравнение просадок UBOT и FLYU

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки FLYU в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и FLYU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTFLYUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-69.00%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-52.33%

+16.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

-69.00%

+17.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.94%

-37.47%

-13.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.81%

-26.49%

-23.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.42%

24.86%

-13.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и FLYU

Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 16.20%, в то время как у MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) волатильность равна 20.50%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTFLYUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

20.50%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.59%

57.30%

-19.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.07%

73.75%

-24.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.14%

83.01%

-29.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.51%

83.01%

-19.50%

Сравнение комиссий UBOT и FLYU

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FLYU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и FLYU

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как FLYU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.92%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and FLYU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (20.50%) compared to UBOT (16.20%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs FLYU's -69.00%.

On 3-year performance, FLYU leads with 7.70% vs 6.89% for UBOT. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UBOT has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLYU has performed better with a 7.70% return vs 6.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UBOT has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for FLYU.

UBOT is categorized as Robotics, while FLYU is Leveraged Equities. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 0.95% for FLYU.

UBOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и FLYU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор