Сравнение UBND с KDRN
UBND (VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF) and KDRN (Kingsbarn Tactical Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, UBND returned 5.01%/yr vs 3.46%/yr for KDRN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBND charges 0.40%/yr vs 1.09%/yr for KDRN.
Доходность
Сравнение доходности UBND и KDRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBND показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у KDRN с доходностью 1.20%.
UBND
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBND и KDRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | 0.37% | 7.79% | 3.04% | 7.37% | -12.72% | 0.00% |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 1.20% | 4.65% | 1.30% | 10.06% | -12.05% | 0.12% |
Correlation
The correlation between UBND and KDRN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between UBND and KDRN has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBND vs. KDRN — Ранг доходности на риск
UBND
KDRN
Сравнение UBND c KDRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBND | KDRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.52 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 3.03 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBND | KDRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.78 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.13 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок UBND и KDRN
Максимальная просадка UBND за все время составила -16.53%, что больше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBND и KDRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBND | KDRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.53% | -15.29% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -1.77% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.07% | -4.94% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.83% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -4.76% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.90% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBND и KDRN
VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что UBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBND | KDRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 0.72% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.06% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 3.53% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 6.60% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 6.60% | -0.80% |
Сравнение комиссий UBND и KDRN
UBND берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBND и KDRN
Дивидендная доходность UBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности KDRN в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 3.11% | 2.54% | 2.83% | 2.84% | 2.11% | 0.00% |
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | 4.76% | 4.56% | 4.63% | 4.37% | 3.28% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
UBND and KDRN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBND has higher volatility (1.26%) compared to KDRN (0.72%). In terms of maximum drawdown, UBND dropped -16.53% vs KDRN's -15.29%.
On 3-year performance, UBND leads with 5.01% vs 3.46% for KDRN. On fees, UBND is cheaper at 0.40% per year. On volatility, KDRN has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UBND has performed better with a 5.01% return vs 3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UBND is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.09% for KDRN.
UBND has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 3.11% for KDRN.
They also come from different issuers: Victory and Kingsbarn. Their fees differ too: 0.40% for UBND and 1.09% for KDRN.
UBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBND и KDRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор