PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UB17.L с IMV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UB17.L и IMV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) и iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UB17.L и IMV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB17.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis
1.00%45.25%4.09%19.69%-2.09%12.46%-2.84%12.93%-14.42%17.41%
IMV.L
iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS
5.61%17.66%6.63%8.56%-7.83%13.68%1.50%16.37%-2.91%13.29%

Доходность по периодам

С начала года, UB17.L показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у IMV.L с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции UB17.L превзошли акции IMV.L по среднегодовой доходности: 10.79% против 7.95% соответственно.


UB17.L

1 день
0.02%
1 месяц
1.86%
С начала года
1.00%
6 месяцев
9.28%
1 год
26.00%
3 года*
18.30%
5 лет*
13.67%
10 лет*
10.79%

IMV.L

1 день
0.61%
1 месяц
0.59%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
14.30%
3 года*
10.85%
5 лет*
8.91%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS

Сравнение комиссий UB17.L и IMV.L

И UB17.L, и IMV.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UB17.L vs. IMV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UB17.L
Ранг доходности на риск UB17.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB17.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB17.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB17.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB17.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB17.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

IMV.L
Ранг доходности на риск IMV.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMV.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMV.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMV.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMV.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMV.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB17.L c IMV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) и iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UB17.LIMV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.28

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.69

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

1.60

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.40

6.00

+8.40

UB17.L vs. IMV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB17.L на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа IMV.L равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB17.L и IMV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UB17.LIMV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.28

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

0.81

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.64

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.73

+0.26

Корреляция

Корреляция между UB17.L и IMV.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UB17.L и IMV.L

Дивидендная доходность UB17.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как IMV.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB17.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis
3.94%3.37%3.64%3.87%4.01%2.74%2.39%4.11%4.02%3.42%5.21%4.14%
IMV.L
iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UB17.L и IMV.L

Максимальная просадка UB17.L за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки IMV.L в -24.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB17.L и IMV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UB17.LIMV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.67%

-24.48%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-8.50%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-17.42%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.67%

-24.48%

-14.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-3.81%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-3.56%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.27%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UB17.L и IMV.L

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что UB17.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UB17.LIMV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.26%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

7.32%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

11.14%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

10.98%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.83%

12.31%

+14.52%