Сравнение UB17.L с IMV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) и iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L).
UB17.L и IMV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB17.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. IMV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UB17.L и IMV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UB17.L и IMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB17.L UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 1.00% | 45.25% | 4.09% | 19.69% | -2.09% | 12.46% | -2.84% | 12.93% | -14.42% | 17.41% |
IMV.L iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS | 5.61% | 17.66% | 6.63% | 8.56% | -7.83% | 13.68% | 1.50% | 16.37% | -2.91% | 13.29% |
Доходность по периодам
С начала года, UB17.L показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у IMV.L с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции UB17.L превзошли акции IMV.L по среднегодовой доходности: 10.79% против 7.95% соответственно.
UB17.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 10.79%
IMV.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UB17.L и IMV.L
И UB17.L, и IMV.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UB17.L vs. IMV.L — Ранг доходности на риск
UB17.L
IMV.L
Сравнение UB17.L c IMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) и iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB17.L | IMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.28 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.69 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 1.60 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.40 | 6.00 | +8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB17.L | IMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.28 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.81 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.64 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.73 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между UB17.L и IMV.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB17.L и IMV.L
Дивидендная доходность UB17.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как IMV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB17.L UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.94% | 3.37% | 3.64% | 3.87% | 4.01% | 2.74% | 2.39% | 4.11% | 4.02% | 3.42% | 5.21% | 4.14% |
IMV.L iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UB17.L и IMV.L
Максимальная просадка UB17.L за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки IMV.L в -24.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB17.L и IMV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UB17.L | IMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.67% | -24.48% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -8.50% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -17.42% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.67% | -24.48% | -14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -3.81% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -3.56% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.27% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB17.L и IMV.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что UB17.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UB17.L | IMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.26% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 7.32% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 11.14% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 10.98% | +9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 12.31% | +14.52% |