Сравнение UB17.L с EUFM.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L).

UB17.L и EUFM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB17.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. EUFM.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UB17.L и EUFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UB17.L и EUFM.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
UB17.L UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis	1.00%	45.25%	4.09%	19.69%	-2.09%	12.46%	-2.84%	12.93%	-11.81%
EUFM.L UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc	0.81%	29.59%	3.25%	15.45%	-7.82%	13.50%	5.84%	19.11%	-12.29%

Доходность по периодам

С начала года, UB17.L показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у EUFM.L с доходностью 0.81%.

UB17.L

1 день: 0.02%

1 месяц: 1.86%

С начала года: 1.00%

6 месяцев: 9.28%

1 год: 26.00%

3 года*: 18.30%

5 лет*: 13.67%

10 лет*: 10.79%

EUFM.L

1 день: -0.13%

1 месяц: 0.26%

С начала года: 0.81%

6 месяцев: 4.30%

1 год: 18.82%

3 года*: 12.67%

5 лет*: 9.66%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Название символа

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc

Часто сравнивают с UB17.L:

UB17.L с S7XP.L UB17.L с UC63.L UB17.L с IMV.L UB17.L с LCPE.L UB17.L с MMS.L UB17.L с EEIP.L UB17.L с 5ESG.L

Часто сравнивают с EUFM.L:

EUFM.L с CEMT.DE EUFM.L с IBC0.DE EUFM.L с D5BL.DE EUFM.L с XLK EUFM.L с ZPRX.DE EUFM.L с PRAZ.DE EUFM.L с QTOP

Сравнение комиссий UB17.L и EUFM.L

UB17.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUFM.L в 0.34%.

EUFM.L

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc

UB17.L

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Доходность на риск

UB17.L vs. EUFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UB17.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EUFM.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB17.L c EUFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UB17.L	EUFM.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.02	1.38	+0.64
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.54	1.81	+0.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.28	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.63	1.92	+1.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.40	7.32	+7.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB17.L vs. EUFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB17.L на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа EUFM.L равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB17.L и EUFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UB17.L	EUFM.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.02	1.38	+0.64
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.38	0.67	+0.71
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.94	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.99	0.49	+0.50

Корреляция

Корреляция между UB17.L и EUFM.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB17.L и EUFM.L

Дивидендная доходность UB17.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как EUFM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UB17.L UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis	3.94%	3.37%	3.64%	3.87%	4.01%	2.74%	2.39%	4.11%	4.02%	3.42%	5.21%	4.14%
EUFM.L UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UB17.L и EUFM.L

Максимальная просадка UB17.L за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки EUFM.L в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB17.L и EUFM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UB17.L	EUFM.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.67%	-30.14%	-8.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.68%	-10.59%	+0.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.05%	-20.86%	+1.81%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.67%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.86%	-6.10%	+1.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.35%	-5.25%	-0.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.17%	2.78%	+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UB17.L и EUFM.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) составляет 5.28%, в то время как у UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что UB17.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UB17.L	EUFM.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.28%	5.73%	-0.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.40%	9.50%	+0.90%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.03%	13.58%	+2.45%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.41%	14.47%	+5.94%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.83%	16.16%	+10.67%

Сравнение UB17.L с EUFM.L

Доходность

Сравнение доходности UB17.L и EUFM.L

Сравнение доходности по годам UB17.L и EUFM.L

Доходность по периодам

UB17.L

EUFM.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UB17.L и EUFM.L

Доходность на риск

UB17.L vs. EUFM.L — Ранг доходности на риск

UB17.L

EUFM.L

Сравнение UB17.L c EUFM.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UB17.L vs. EUFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB17.L и EUFM.L

Просадки

Сравнение просадок UB17.L и EUFM.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UB17.L и EUFM.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)