Сравнение UB17.L с S7XP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L).
UB17.L и S7XP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB17.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. S7XP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UB17.L и S7XP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UB17.L и S7XP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB17.L UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 0.98% | 45.25% | 4.09% | 19.69% | -2.09% | 12.46% | -2.84% | 12.93% | -14.42% | 17.41% |
S7XP.L Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | -5.51% | 94.76% | 25.39% | 26.22% | 6.71% | 30.03% | -18.68% | 10.65% | -30.92% | 19.01% |
Доходность по периодам
С начала года, UB17.L показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у S7XP.L с доходностью -5.51%. За последние 10 лет акции UB17.L уступали акциям S7XP.L по среднегодовой доходности: 10.79% против 14.46% соответственно.
UB17.L
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 10.79%
S7XP.L
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 40.13%
- 3 года*
- 40.52%
- 5 лет*
- 29.01%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UB17.L и S7XP.L
UB17.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии S7XP.L в 0.30%.
Доходность на риск
UB17.L vs. S7XP.L — Ранг доходности на риск
UB17.L
S7XP.L
Сравнение UB17.L c S7XP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB17.L | S7XP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.59 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.07 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 2.38 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.82 | 8.46 | +6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB17.L | S7XP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.59 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.52 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.34 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между UB17.L и S7XP.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB17.L и S7XP.L
Дивидендная доходность UB17.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как S7XP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB17.L UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.95% | 3.37% | 3.64% | 3.87% | 4.01% | 2.74% | 2.39% | 4.11% | 4.02% | 3.42% | 5.21% | 4.14% |
S7XP.L Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UB17.L и S7XP.L
Максимальная просадка UB17.L за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки S7XP.L в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB17.L и S7XP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UB17.L | S7XP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.67% | -62.98% | +24.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -17.10% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -35.01% | +15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.67% | -62.98% | +24.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -11.08% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -19.44% | +14.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.81% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB17.L и S7XP.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) составляет 5.43%, в то время как у Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что UB17.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S7XP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UB17.L | S7XP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 9.96% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 17.45% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 25.15% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 25.68% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.84% | 28.01% | -1.17% |