PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UB17.L с S7XP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UB17.L и S7XP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UB17.L и S7XP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB17.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis
0.98%45.25%4.09%19.69%-2.09%12.46%-2.84%12.93%-14.42%17.41%
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
-5.51%94.76%25.39%26.22%6.71%30.03%-18.68%10.65%-30.92%19.01%

Доходность по периодам

С начала года, UB17.L показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у S7XP.L с доходностью -5.51%. За последние 10 лет акции UB17.L уступали акциям S7XP.L по среднегодовой доходности: 10.79% против 14.46% соответственно.


UB17.L

1 день
1.92%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.98%
6 месяцев
9.49%
1 год
26.89%
3 года*
18.96%
5 лет*
13.66%
10 лет*
10.79%

S7XP.L

1 день
4.25%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
6.02%
1 год
40.13%
3 года*
40.52%
5 лет*
29.01%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Сравнение комиссий UB17.L и S7XP.L

UB17.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии S7XP.L в 0.30%.


Доходность на риск

UB17.L vs. S7XP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UB17.L
Ранг доходности на риск UB17.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB17.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB17.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB17.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB17.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB17.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина

S7XP.L
Ранг доходности на риск S7XP.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XP.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XP.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XP.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XP.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB17.L c S7XP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UB17.LS7XP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.59

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.07

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

2.38

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.82

8.46

+6.35

UB17.L vs. S7XP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB17.L на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа S7XP.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB17.L и S7XP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UB17.LS7XP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.59

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

1.13

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.52

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.34

+0.65

Корреляция

Корреляция между UB17.L и S7XP.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UB17.L и S7XP.L

Дивидендная доходность UB17.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как S7XP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB17.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis
3.95%3.37%3.64%3.87%4.01%2.74%2.39%4.11%4.02%3.42%5.21%4.14%
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UB17.L и S7XP.L

Максимальная просадка UB17.L за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки S7XP.L в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB17.L и S7XP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UB17.LS7XP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.67%

-62.98%

+24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-17.10%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-35.01%

+15.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.67%

-62.98%

+24.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-11.08%

+6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-19.44%

+14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.81%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UB17.L и S7XP.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) составляет 5.43%, в то время как у Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что UB17.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S7XP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UB17.LS7XP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

9.96%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

17.45%

-7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

25.15%

-9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

25.68%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.84%

28.01%

-1.17%