PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB17.L с EEIP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UB17.L с EEIP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L).

UB17.L и EEIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB17.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. EEIP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UB17.L и EEIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UB17.L и EEIP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB17.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		0.98%45.25%4.09%19.69%-2.09%12.46%-2.84%12.93%-14.42%17.41%
EEIP.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc		9.44%34.46%-1.80%12.45%6.20%11.06%-13.70%14.22%-6.64%13.88%

Доходность по периодам

С начала года, UB17.L показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у EEIP.L с доходностью 9.44%.

UB17.L

1 день
1.92%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.98%
6 месяцев
9.49%
1 год
26.89%
3 года*
18.96%
5 лет*
13.66%
10 лет*
10.79%

EEIP.L

1 день
1.36%
1 месяц
-0.04%
С начала года
9.44%
6 месяцев
15.54%
1 год
30.74%
3 года*
15.93%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с UB17.L:
UB17.L с S7XP.LUB17.L с UC63.LUB17.L с EUFM.LUB17.L с LCPE.LUB17.L с IMV.LUB17.L с MMS.LUB17.L с 5ESG.L
Часто сравнивают с EEIP.L:
EEIP.L с EEI.LEEIP.L с MAINEEIP.L с SPYL.DEEEIP.L с VGWE.DEEEIP.L с GLDEEIP.L с EMID.LEEIP.L с EDIV.L

Сравнение комиссий UB17.L и EEIP.L

UB17.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EEIP.L в 0.29%.

EEIP.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc
UB17.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Доходность на риск

UB17.L vs. EEIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB17.L
Ранг доходности на риск UB17.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB17.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB17.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB17.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB17.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB17.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EEIP.L
Ранг доходности на риск EEIP.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIP.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB17.L c EEIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB17.LEEIP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.31

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.86

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

3.73

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.82

13.90

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB17.L vs. EEIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB17.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEIP.L равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB17.L и EEIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB17.LEEIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.31

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

0.97

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.54

+0.45

Корреляция

Корреляция между UB17.L и EEIP.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB17.L и EEIP.L

Дивидендная доходность UB17.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как EEIP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB17.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		3.95%3.37%3.64%3.87%4.01%2.74%2.39%4.11%4.02%3.42%5.21%4.14%
EEIP.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UB17.L и EEIP.L

Максимальная просадка UB17.L за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки EEIP.L в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB17.L и EEIP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UB17.LEEIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.67%

-34.51%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-9.84%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-14.49%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-2.52%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-5.57%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.23%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UB17.L и EEIP.L

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что UB17.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UB17.LEEIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

4.41%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

8.84%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

13.24%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

13.25%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.84%

15.22%

+11.62%