PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB17.L с 5ESG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UB17.L с 5ESG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L).

UB17.L и 5ESG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB17.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. 5ESG.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UB17.L и 5ESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UB17.L и 5ESG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UB17.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		1.00%45.25%4.09%19.69%-2.09%12.46%-2.84%7.48%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		-4.50%18.26%23.62%26.17%-20.24%31.59%15.77%14.68%

Доходность по периодам

С начала года, UB17.L показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у 5ESG.L с доходностью -4.50%.

UB17.L

1 день
0.02%
1 месяц
1.86%
С начала года
1.00%
6 месяцев
9.28%
1 год
26.00%
3 года*
18.30%
5 лет*
13.67%
10 лет*
10.79%

5ESG.L

1 день
-0.30%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.80%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Часто сравнивают с UB17.L:
UB17.L с S7XP.LUB17.L с UC63.LUB17.L с EUFM.LUB17.L с LCPE.LUB17.L с IMV.LUB17.L с MMS.LUB17.L с EEIP.L
Часто сравнивают с 5ESG.L:
5ESG.L с VUAG.L5ESG.L с CSPX.L5ESG.L с KO5ESG.L с SPY5ESG.L с BTC-USD5ESG.L с SPYI5ESG.L с SBEM.L

Сравнение комиссий UB17.L и 5ESG.L

UB17.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 5ESG.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UB17.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Доходность на риск

UB17.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB17.L
Ранг доходности на риск UB17.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB17.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB17.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB17.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB17.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB17.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB17.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB17.L5ESG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.15

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.67

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

2.58

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.40

11.49

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB17.L vs. 5ESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB17.L на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа 5ESG.L равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB17.L и 5ESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB17.L5ESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.15

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

0.76

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.92

+0.07

Корреляция

Корреляция между UB17.L и 5ESG.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB17.L и 5ESG.L

Дивидендная доходность UB17.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности 5ESG.L в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB17.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		3.94%3.37%3.64%3.87%4.01%2.74%2.39%4.11%4.02%3.42%5.21%4.14%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		0.71%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UB17.L и 5ESG.L

Максимальная просадка UB17.L за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки 5ESG.L в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB17.L и 5ESG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UB17.L5ESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.67%

-31.50%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-9.44%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-25.41%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-6.38%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-5.84%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.03%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UB17.L и 5ESG.L

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что UB17.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UB17.L5ESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.67%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

8.47%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

16.29%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

16.56%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.83%

19.28%

+7.55%