PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAUG с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAUG с FAAR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UAUG (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UAUG is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. UAUG is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 5 years, UAUG returned 7.93%/yr vs 7.50%/yr for FAAR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. UAUG charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности UAUG и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAUG показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 17.40%.

UAUG

1 день
-0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
4.80%
6 месяцев
4.47%
1 год
13.11%
3 года*
14.12%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—

FAAR

1 день
-1.46%
1 месяц
-6.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.10%
1 год
28.26%
3 года*
10.03%
5 лет*
7.50%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAUG и FAAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		4.80%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.95%4.26%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		17.40%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.76%

Correlation

The correlation between UAUG and FAAR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с UJULUAUG с QQQUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

UAUG vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAUG c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UAUGFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.15

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.08

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.71

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.62

14.66

+2.95

UAUG vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAUG на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAUG и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UAUG и FAAR

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAUGFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-18.03%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-7.66%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-11.54%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

-18.03%

+4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-7.66%

+7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-7.82%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.93%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и FAAR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) составляет 1.05%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что UAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAUGFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

2.82%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

9.80%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.28%

13.30%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.91%

12.97%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.69%

11.55%

-2.86%

Сравнение комиссий UAUG и FAAR

UAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и FAAR

UAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.80%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UAUG and FAAR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAAR has higher volatility (2.82%) compared to UAUG (1.05%). In terms of maximum drawdown, UAUG dropped -13.91% vs FAAR's -18.03%.

On 5-year performance, UAUG leads with 7.93% vs 7.50% for FAAR. On fees, UAUG is cheaper at 0.79% per year. On volatility, UAUG has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UAUG has performed better with a 7.93% return vs 7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UAUG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 0.00% for UAUG.

UAUG is categorized as Defined Outcome, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for UAUG and 0.95% for FAAR.

UAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAUG и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор