PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAPR с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAPR с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

UAPR и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UAPR и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAPR и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		2.08%6.27%12.38%10.60%-5.67%2.33%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам

UAPR

1 день
0.24%
1 месяц
1.12%
С начала года
2.08%
6 месяцев
3.96%
1 год
11.75%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с BAPRUAPR с UAUGUAPR с XBAPUAPR с PJANUAPR с BUFPUAPR с AIOO
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий UAPR и BALT

UAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

UAPR vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPR c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAPRBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.51

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.32

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.95

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.54

12.95

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAPR vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAPR на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPR и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAPRBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.51

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.71

-1.19

Корреляция

Корреляция между UAPR и BALT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPR и BALT

Ни UAPR, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAPR и BALT

Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

UAPRBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-4.89%

-9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-3.48%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.92%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-0.35%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.52%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPR и BALT

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что UAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAPRBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

0.62%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

1.84%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

4.48%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

3.36%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

3.36%

+5.14%