PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAPR с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAPR с BUFP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UAPR (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds tracking the S&P 500, from Innovator and PGIM respectively. Both are passively managed. Over the past year, UAPR returned 14.02% vs 17.24% for BUFP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UAPR charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.

Доходность

Сравнение доходности UAPR и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAPR показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью 6.23%.

UAPR

1 день
-0.10%
1 месяц
1.43%
С начала года
6.99%
6 месяцев
7.70%
1 год
14.02%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

BUFP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.04%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.00%
1 год
17.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAPR и BUFP

2026 (YTD)20252024
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		6.99%6.27%6.78%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.23%12.92%6.36%

Correlation

The correlation between UAPR and BUFP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.87

The correlation between UAPR and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UAPR и BUFP

Секторы
UAPR
BUFP

Технологии

33.6%
36.2%

Финансовые услуги

12.2%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Промышленность

8.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

UAPR
33.6%
BUFP
36.2%

Финансовые услуги

UAPR
12.2%
BUFP
11.9%

Коммуникационные услуги

UAPR
10.5%
BUFP
10.9%

Потребительский циклический сектор

UAPR
10.0%
BUFP
10.1%

Здравоохранение

UAPR
9.5%
BUFP
8.4%

Промышленность

UAPR
8.5%
BUFP
8.1%

Потребительский защитный сектор

UAPR
5.3%
BUFP
4.9%

Энергетика

UAPR
4.0%
BUFP
3.5%

Коммунальные услуги

UAPR
2.6%
BUFP
2.3%

Недвижимость

UAPR
2.0%
BUFP
1.9%

Сырьевые материалы

UAPR
1.9%
BUFP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с XBAPUAPR с PBQQUAPR с BAPRUAPR с UAUGUAPR с BALTUAPR с PJAN
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZBUFP с IVV

Доходность на риск

UAPR vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPR c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAPRBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.40

2.77

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.63

4.12

+3.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.58

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.51

3.93

+10.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

71.55

21.96

+49.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAPR vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAPR на текущий момент составляет 4.40, что выше коэффициента Шарпа BUFP равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPR и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAPRBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40

2.77

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.40

-0.80

Просадки

Сравнение просадок UAPR и BUFP

Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и BUFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAPRBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-11.98%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.97%

-4.41%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.22%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-1.00%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.79%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPR и BUFP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) составляет 0.78%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что UAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAPRBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.95%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

4.82%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

6.27%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

9.49%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

9.49%

-1.07%

Сравнение комиссий UAPR и BUFP

UAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPR и BUFP

UAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%

Часто задаваемые вопросы

UAPR and BUFP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFP has higher volatility (0.95%) compared to UAPR (0.78%). In terms of maximum drawdown, UAPR dropped -14.61% vs BUFP's -11.98%.

On 1-year performance, BUFP leads with 17.24% vs 14.02% for UAPR. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, UAPR has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 17.24% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for UAPR.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for UAPR.

Both ETFs track S&P 500. They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for UAPR and 0.50% for BUFP.

UAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAPR и BUFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор