PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAPR с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAPR с BUFP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

UAPR и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UAPR и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAPR и BUFP

2026 (YTD)20252024
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		1.83%6.27%6.78%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-1.34%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, UAPR показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -1.34%.

UAPR

1 день
0.36%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.83%
6 месяцев
3.83%
1 год
11.75%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.79%
10 лет*
—

BUFP

1 день
1.96%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.19%
1 год
13.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с BAPRUAPR с UAUGUAPR с XBAPUAPR с PJANUAPR с AIOOUAPR с BALT
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий UAPR и BUFP

UAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

UAPR vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPR c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAPRBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.23

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.86

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.31

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.71

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.95

9.81

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAPR vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAPR на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа BUFP равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPR и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAPRBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.23

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.02

-0.50

Корреляция

Корреляция между UAPR и BUFP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPR и BUFP

UAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM2025202420232022202120202019
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAPR и BUFP

Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

UAPRBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-11.98%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-8.16%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.54%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-1.08%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.42%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPR и BUFP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) составляет 1.16%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что UAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAPRBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

3.41%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

4.99%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

11.11%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

9.79%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

9.79%

-1.29%