Сравнение UAPR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UAPR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect April Series Index. Фонд был запущен 1 апр. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAPR или SPY.
Основные характеристики
| UAPR | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.77% | 21.33% |
| Дох-ть за 1 год | 16.34% | 33.96% |
| Дох-ть за 3 года | 5.14% | 10.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.49% | 15.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.76 |
| Дневная вол-ть | 6.65% | 12.53% |
| Макс. просадка | -14.61% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UAPR и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UAPR и SPY
С начала года, UAPR показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UAPR и SPY
UAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UAPR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAPR и SPY
UAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAPR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UAPR и SPY
Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UAPR и SPY
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) составляет 2.54%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что UAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.