PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAPR с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAPR с XBAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP).

UAPR и XBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UAPR и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAPR и XBAP

2026 (YTD)20252024202320222021
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		1.83%6.27%12.38%10.60%-5.67%4.41%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		1.23%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, UAPR показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у XBAP с доходностью 1.23%.

UAPR

1 день
0.36%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.83%
6 месяцев
3.83%
1 год
11.75%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.79%
10 лет*
—

XBAP

1 день
-0.12%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.23%
6 месяцев
3.38%
1 год
12.13%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с BAPRUAPR с UAUGUAPR с BUFPUAPR с PJANUAPR с AIOOUAPR с BALT
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с BUFFXBAP с BUFRXBAP с QDEC

Сравнение комиссий UAPR и XBAP

И UAPR, и XBAP имеют комиссию равную 0.79%.

UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Доходность на риск

UAPR vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPR c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAPRXBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.21

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.83

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.61

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.95

10.81

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAPR vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAPR на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа XBAP равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPR и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAPRXBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.21

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.90

-0.37

Корреляция

Корреляция между UAPR и XBAP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPR и XBAP

Ни UAPR, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAPR и XBAP

Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, примерно равная максимальной просадке XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и XBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

UAPRXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-14.57%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-8.25%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-1.80%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.23%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPR и XBAP

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что UAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAPRXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

0.52%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

1.75%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

10.12%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

9.99%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

9.99%

-1.49%