Сравнение U03A.L с SHV
U03A.L (iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)) and SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - U03A.L is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index, while SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past year, U03A.L returned 3.93% vs 3.84% for SHV. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. U03A.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for SHV.
Доходность
Сравнение доходности U03A.L и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U03A.L показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 1.88%.
U03A.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.85%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение доходности по годам U03A.L и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 1.98% | 3.60% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.88% | 3.51% |
Correlation
The correlation between U03A.L and SHV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U03A.L vs. SHV — Ранг доходности на риск
U03A.L
SHV
Сравнение U03A.L c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| U03A.L | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -75.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.68 | 30.70 | -26.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 34.25 | 141.77 | -107.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 242.33 | 1,506.94 | -1,264.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок U03A.L и SHV
Максимальная просадка U03A.L за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U03A.L и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U03A.L | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.11% | -0.45% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.11% | -0.03% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.03% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.00% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности U03A.L и SHV
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что U03A.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U03A.L | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.09% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 0.14% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47% | 0.21% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.51% | 0.29% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.51% | 0.28% | +0.23% |
Сравнение комиссий U03A.L и SHV
U03A.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U03A.L и SHV
U03A.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.78% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
U03A.L and SHV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U03A.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U03A.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SHV.
U03A.L is categorized as Ultrashort Bond, while SHV is Government Bonds. U03A.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index, while SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.07% for U03A.L and 0.15% for SHV.
Подберите оптимальное распределение для U03A.L и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор