PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение U03A.L с JGST.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности U03A.L и JGST.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам U03A.L и JGST.L


Разные валюты инструментов

U03A.L торгуется в USD, в то время как JGST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U03A.L показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у JGST.L с доходностью -1.29%.


U03A.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JGST.L

1 день
0.34%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.19%
1 год
6.61%
3 года*
7.38%
5 лет*
2.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

Сравнение комиссий U03A.L и JGST.L

U03A.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JGST.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

U03A.L vs. JGST.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

U03A.L
Ранг доходности на риск U03A.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U03A.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

JGST.L
Ранг доходности на риск JGST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U03A.L c JGST.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


U03A.LJGST.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.03

0.90

+7.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

17.03

1.34

+15.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.14

1.16

+2.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

42.66

1.43

+41.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

224.07

3.66

+220.41

U03A.L vs. JGST.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U03A.L на текущий момент составляет 8.03, что выше коэффициента Шарпа JGST.L равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U03A.L и JGST.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


U03A.LJGST.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03

0.90

+7.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.81

0.25

+4.56

Корреляция

Корреляция между U03A.L и JGST.L составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов U03A.L и JGST.L

U03A.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.


TTM20252024202320222021202020192018
U03A.L
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
4.28%4.37%5.01%3.88%1.01%0.51%0.73%0.72%0.21%

Просадки

Сравнение просадок U03A.L и JGST.L

Максимальная просадка U03A.L за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки JGST.L в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U03A.L и JGST.L.


Загрузка...

Показатели просадок


U03A.LJGST.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.83%

-1.18%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.43%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.15%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.10%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.06%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности U03A.L и JGST.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) составляет 0.10%, в то время как у JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что U03A.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


U03A.LJGST.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

2.56%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.33%

4.79%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51%

7.38%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.92%

8.58%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

8.85%

-7.93%