Сравнение U03A.L с JGST.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L).
U03A.L и JGST.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. U03A.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. JGST.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности U03A.L и JGST.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам U03A.L и JGST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 0.84% | 4.22% | 1.33% |
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | -1.29% | 12.90% | -5.65% |
Разные валюты инструментов
U03A.L торгуется в USD, в то время как JGST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U03A.L показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у JGST.L с доходностью -1.29%.
U03A.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JGST.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий U03A.L и JGST.L
U03A.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JGST.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
U03A.L vs. JGST.L — Ранг доходности на риск
U03A.L
JGST.L
Сравнение U03A.L c JGST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U03A.L | JGST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.03 | 0.90 | +7.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.03 | 1.34 | +15.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.14 | 1.16 | +2.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.66 | 1.43 | +41.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 224.07 | 3.66 | +220.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U03A.L | JGST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03 | 0.90 | +7.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.81 | 0.25 | +4.56 |
Корреляция
Корреляция между U03A.L и JGST.L составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U03A.L и JGST.L
U03A.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 4.28% | 4.37% | 5.01% | 3.88% | 1.01% | 0.51% | 0.73% | 0.72% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок U03A.L и JGST.L
Максимальная просадка U03A.L за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки JGST.L в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U03A.L и JGST.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| U03A.L | JGST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.83% | -1.18% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.43% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.15% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.10% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.06% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности U03A.L и JGST.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) составляет 0.10%, в то время как у JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что U03A.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| U03A.L | JGST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 2.56% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | 4.79% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 7.38% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.92% | 8.58% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 8.85% | -7.93% |